BIII培训新资本充足率报表市场风险资本要求报表.pptx

1
目录
市场风险资本要求报表结构
市场风险资本要求报表介绍
市场风险资本要求报表报送要求
2
市场风险资本要求报表
1
G4C
市场风险资本要求情况表
纳入1104
2
G4C-1
市场风险标准法资本要求汇总表
纳入1104
3
G4C-2
市场风险内部模型法资本要求情况表
纳入1104
4
G4C-2(a)
季度內最大的单日损失情况表
工作底稿
5
G4C-1(a)
市场风险标准法资本要求情况表(利率特定风险)
工作底稿
6
G4C-1(b)
市场风险标准法资本要求情况表(一般利率风险-到期日法)
工作底稿
7
G4C-1(c)
市场风险标准法资本要求情况表(一般利率风险-久期法)
工作底稿
8
G4C-1(d)
市场风险标准法资本要求情况表(股票风险)
工作底稿
9
G4C-1(e)
市场风险标准法资本要求情况表(外汇风险)
工作底稿
10
G4C-1(f)
市场风险标准法资本要求情况表(商品风险)
工作底稿
11
G4C-1(g)
市场风险标准法资本要求情况表(期权简易法-存在基础工具对冲)
工作底稿
12
G4C-1(h)
市场风险标准法资本要求情况表(期权简易法-只存在期权多头)
工作底稿
13
G4C-1(i)
市场风险标准法资本要求情况表(期权得尔塔+法_利率期权)
工作底稿
14
G4C-1(j)
市场风险标准法资本要求情况表(期权得尔塔+法_股票期权)
工作底稿
15
G4C-1(k)
市场风险标准法资本要求情况表(期权得尔塔+法_外汇及黄金期权)
工作底稿
16
G4C-1(l)
市场风险标准法资本要求情况表(期权得尔塔+法_商品期权)
工作底稿
3
市场风险资本要求报表结构
市场风险资本要求情况表
标准法资本要求汇总表
利率风险
一般利率风险
内部模型法资本要求情况表
季度內最大的单日损失情况表
资本充足率汇报表:;;
股票风险
外汇风险
商品风险
期权风险
利率特定风险
到期日法
久期法
期权空头
期权多头
只存在期权多头
存在基础工具对冲
利率风险
股票风险
外汇风险
商品风险
4
目录
市场风险资本要求报表结构
市场风险资本要求报表介绍
市场风险资本要求报表报送要求
5
市场风险资本要求情况表
G4C 市场风险资本要求情况表
填报机构
报表日期: 年月日
单位:万元
序号
项目
标准法
内部模型法
合计
A
B
C
1


2

3

4

5

6

7

8

9

10




11




6
市场风险资本要求情况表
G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表
序号
项目
金额
1


2

3


4

5

6


7

8

9

10

11


12
-存在基础工具对冲
13
-只存在期权多头
14
+法_利率期权
15
+法_股票期权
16
+法_外汇及黄金期权
17
+法_商品期权
18

19


7
市场风险资本要求情况表
8
市场风险资本要求情况表
G4C-2(a) 季度內最大的单日损失情况表
填报机构:
填报日期: 年月日
单位:万元
序号
排序
日期(年/月/日)
理论损失数额(绝对价值)
一般风险价值
差额
A
B
C
D
1

2

3

4

5

9
市场风险资本要求情况表
10
市场风险资本要求情况表