证券投资基金投资组合理论和方法研究（可复制论文）.pdf

要摘管理所应遵循的步骤。最后对嘉实成长收益证券投资基金投资组合构建与管理过证券投资基金在我国产生的时间不长,它的发展需要现代投资理论作指导,本文是在这一背景下撰写而成的。我国资本市场还不成熟,期货市场尚不规范,各种改革措施还没到位,期权市场处于萌芽阶段。现代投资组合理论应在我国具体实际环境下运用与发展。文章对证券投资基金基本理论、现代投资组合理论、股票和债券等证券的投资分析、期货与期权在投资组合中的应用等现代投资理论进行了论述与研究,着重探讨了基本分析在证券投资基金资产构建过程中的重要性及期货、期权等金融苌工具对投资组合的优化作用。最后研究了证券投资基金资产组合的构建与管理过程并进行了实证分析。具体分为下面几部分内容:证券投资基金基本理论部分。这部分介绍了证券投资基金的概念、特点、功能和作用与种类等。着重探讨了证券投资基金的不同种类、各自特点及其不同的运作机制等。现代投资组合理论部分。这部分探讨了现代投资组合理论,主要对马柯威茨投资组合理论、资本资产定价理论、套利定价理论等进行了探讨与研究,指出现代投资组合理论存在的假设条件及其在我国的适用性。证券投资组合分析部分。这部分着重论述了股票投资分析中的基本分析,包括宏观经济分析、行业分析、公司分析与股票内在价值分析、有效市场假设理论等,强调了基本分析在投资组合中的重要性;对债券的内在价值、到期收益率和凸率等进行了分析,对债券的积极投资组合、消极投资组合等问题进行了研究和探讨。期货与期权部分。这部分论述了期货与期权对投资组合的优化作用。主要论述了利率期货、股指期货和期权的套期保值作用。证券投资基金资产构建与管理部分。这部分对我国现阶段宏观经济形势进行了分析,对投资重点行业进行了探讨,提出了证券投资基金进行投资组合构建与程进行了实证分析。关键词:证券投资基金,投资组合,期货,期权
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第滦髀研究背景和意义研究的目的、,市场占有份额较低,其投资管理水平与西方发达国家相比还有较大差距。我国资本市场与证券市场也很不成熟,期货市场才本国际化趋势逐步加快,世界范围一体化的金融市场逐渐形成。在世界经济一体化、资本全球化的今天,资本市场能否健康发展直接影响到我国经济发展的速度资环境,引导先进投资理念,规范市场投资行为有着极其重要的作用。现代投资组合理论和方法在资产投资和风险分散方面有着举足轻重的地位,对我国证券投研究现代投资组合理论和方法,加强对宏观经济基本面的研究,大力发展金融生ぞ呤谐《酝贫夜と蹲驶鸬姆⒄梗傅纪晟莆夜时臼谐。俳国社会的稳定和经济繁荣,推动我国证券市场保持长期稳定的发展具有重大的理为我国证券投资基金的发展提供理论与实践参考价值。证券投资基金在国外已有一百多年的发展历史,证券投资基金已成为西方发达国家金融投资业的三大支柱之一。我国资本市场起步于二十世纪八十年代,证券投资基金业只有十几年的历史。经过十几年的发展,我国证券投资基金业取得了长足的发展,规模逐渐壮大。据统计,年我国证券投资基金净值已达亿元人民币。证券投资基金已经成为我国资本市场非常重要的组成部分。证券投资基金对繁荣资本市场,促进国民经济发展有着重要的意义。刚刚起步,金融市场投资行为很不规范,管理水平和投资理念也较落后。随着我国市场经济的发展,迫切需要进一步完善资本市场。自从我国加入螅和质量。证券投资基金作为资本市场机构投资力量的生力军,对改善资本市场投资基金的发展、对指导投资者理性投资有着重大的现实意义。因此,引入和深入论和现实意义。本课题研究的目的是,通过对证券投资基金投资组合理论和方法进行研究,本课题研究的主要内容是现代投资组合理论、股票和债券投资组合分析及证武汉理工大学硕士学位论文第
国内外的研究现状券投资基金资产构建与管理的研究。本文主要由以下几个部分构成:.芯康姆椒执蹲首楹侠砺邸V饕Q芯苛寺砜峦哪P汀⒆时咀什ḿ勰P汀套利定价模型等现代投资理论以及各模型适用的假设条件和局限性。究分柝。对股票的研究中,着重论述了股票投资分析的基本分析法,其中包括宏策因素和行业进行了分析,研究了证券投资基金资产构建与管理的步骤和过程,ㄐ苑治龊投糠治鱿嘟岷系姆椒āM蹲首楹侠砺鄣那疤峒偕枋窃谝券投资分析中,债券内在价值以定量分析为主,债券组合管理则以定性分析为主。期货与期权管理则以定性为主。砺酆褪导嘟岷系姆椒āN恼峦ü韵执蹲首楹侠砺酆头椒ń理论以及期货、期权理论等部分组成,它们的发展极大地改变了过去主要依赖简化、组台化的方向发展。と蹲驶鸹纠砺邸V饕0ㄖと蹲驶鸬母拍睢⑻卣鳌⒐δ堋作用以及种类等。と蹲首楹涎芯俊0ǘ怨善薄⒄⑵诨跤肫谌ǖ韧蹲使ぞ叩难观经济分析、行业分析、公司分析和股