第一章 绪论.ppt

时间序列分析
第一章绪论
第二章时间序列分析基本概念
第三章线性平稳时间序列模型
第四章时间序列模型的性质
第五章时间序列模型的建立
第六章平稳时间序列预测
第七章非平稳时间序列模型
第八章季节性时间序列模型
第九章条件异方差模型
本课内容安排
主要参考书目:
[1] 詹姆斯 ,1999:《时间序列分析》,中国社会科学出版社。
[2]罗伯特 S .平狄克,1999:《计量经济模型与经济预测》,机械工业出版社。
[3],2002:《商业和经济预测中的时间序列模型》,中国人民大学出版社。
[4] .迪博尔德,2003:《经济预测》,中信出版社。
[5]王耀东等,1996:《经济时间序列分析》,上海财经大学出版社。
[6]陆懋祖,1999:《高等时间序列经济计量学》,上海人民出版社。
第一章绪论
第一节时间序列分析的主要问题
第二节确定性时间序列分析概述
第一节时间序列分析的一般问题
一、时间序列的含义
二、时间序列的主要分类
三、时间序列分析
四、离群点的检验与处理
五、缺损值的补足
返回本节首页
下一页
上一页
一、时间序列的含义
:时间序列是某一个指标在不同的时间上的不同数值按时间先后顺序排成的序列。
从这个定义可看出时间序列由两个要素构成:一个是指标数值,一个是时间。
在实际中,我们遇到许多数据如GDP,失业人数统计,股票价格指数等都呈时间序列的形式。
返回本节首页
下一页
上一页
我国近三年上证指数(2004年5月17日-2007年5月16日)
我国1978~2006年居民消费价格定基指数
我国1978~2006年GDP(当年价格)
:时间序列是一组随机变量X(t)在一系列时刻t1,t2,t3 , ……. , tN(t1<t2<……<tN)的一次样本实现xt1,xt2,……xtN.
从这个定义可看出,时间序列与通常统计分析不同,通常统计分析中总是对一个随机变量独立地观察多次,得到这个随机变量的多个实现,然后再去分析和研究。
:时间序列是某一系统在不同时间(条件)下的响应。
这个定义强调了时间序列中顺序的重要性,并且,这个顺序并不一定必须是时间顺序,它可以是代表速度,温度或其它递增取值的物理量。
例如:课本上所举的例子,将材料裂纹长度按所承受的压力周期排列,也是一个时间序列。见下页图
10
12
14
16
18
20
22
10
20
30
40
50
60
70
80
90
某材料裂纹长度