三大检验LMWALDLR.ppt

(已讲过)(已讲过)(LR)(Wald)(LM)(Chow)突变点检验(不讲)(Jarque-Bera)正态分布检验(不讲)(Granger)因果性检验(不讲)(第3版252页)在建立模型过程中,要对模型参数以及模型的各种假定条件作检验。这些检验要通过运用统计量来完成。在第2章和第3章已经介绍过检验单个回归参数显著性的t统计量和检验模型参数总显著性的F统计量。在第5章介绍了模型误差项是否存在异方差的Durbin-Watson检验、White检验;在第6章介绍了模型误差项是否存在自相关的DW检验和BG检验。本章开始先简要总结模型参数总显著性的F检验、单个回归参数显著性的t检验。然后再介绍几个在建模过程中也很常用的其他检验方法。他们是检验模型若干线性约束条件是否成立的F检验和似然比(LR)检验、Wald检验、LM检验、JB检验以及Granger非因果性检验。,yt=0+1xt1+2xt2+…+kxtk+ut为例,原假设与备择假设分别是H0:1=2=…=k=0;H1:j不全为零在原假设成立条件下,统计量其中SSR指回归平方和;SSE指残差平方和;k+1表示模型中被估参数个数;T表示样本容量。判别规则是,若FF(k,T-k-1),接受H0;若F>F(k,T-k-1),拒绝H0。(详见第3章)(第3版252页)(第3版253页)(第3版254页):建立中国国债发行额模型。首先分析中国国债发行额序列的特征。,占GDP当年总量的1%,2001年国债发行额是4604亿元,%。以当年价格计算,21年间(1980-2001)增长了106倍。%。中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善,宏观经济运行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模,财政赤字的多少,每年的还本付息能力有关系。(第3版254页):建立中国国债发行额模型选择3个解释变量,国内生产总值,财政赤字额,年还本付息额,根据散点图建立中国国债发行额模型如下:DEBTt=0+1GDPt+2DEFt+3REPAYt+ut其中DEBTt表示国债发行总额(单位:亿元),GDPt表示年国内生产总值(单位:百亿元),DEFt表示年财政赤字额(单位:亿元),REPAYt表示年还本付息额(单位:亿元)。(第3版255页)用19802001年数据得输出结果如下;DEBTt=+++()()()()R2=,DW=,T=22,SSEu=,(1980-2001)是否可以从模型中删掉DEFt和REPAYt呢?可以用F统计量完成上述检验。原假设H0是3=4=0(约束DEFt和REPAYt的系数为零)。给出约束模型估计结果如下,DEBTt=-+(-)()R2=,DW=,T=22,SSEr=2942679,(1980-2001)已知约束条件个数m=2,T-k-1=18。SSEu=,SSEr=2942679。因为F=>>F(2,18)=,所以拒绝原假设。不能从模型中删除解释变量DEFt和REPAYt。(第3版256页):建立中国国债发行额模型EViews可以有三种途径完成上述F检验。(1)在输出结果窗口中点击View,选CoefficientTests,WaldCoefficientRestrictions功能(Wald参数约束检验),在随后弹出的对话框中填入c(3)=c(4)=0。可得如下结果。其中F=。:建立中国国债发行额模型(第3版256页)