风险指标.doc

羁中资商业银行包括:国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行。艿商业银行风险监管指标分为三个层次:风险水平、风险迁徙、风险抵补类指标螆风险水平指标包含:流动性风险、信用风险市场风险操作性风险——以时点为依据,为静态指标膃风险迁徙指标表示为变化率。属于动态指标,包括:正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率羂风险抵补:抵补风险损失的能力,包括:盈利能力、准备资金充足程度、资本充足程度。①袈莈≥25%②芁螇≥60%③荿膇≥-10%≤4%≤5%④⑤≤15%≤10%⑥≤50%⑦≤20%利率风险敏感度⑧⑨⑩⑾⑿⒀⒁⒂≤35%⒃≤%⒄≥11%⒅⒆﹥100%﹥100%≥8%≥4%流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比,按照本币和外币分别计算。核心负债比例为核心负债与负债总额之比。流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比。单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比。单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比。全部关联度为全部关联授信与资本净额之比。累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比。利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险,表示为操作风险损失率,即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款金额之比。关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比。可疑类贷款迁徙率为可