模糊识别方法在中小企业贷款风险程度评价中的应用.pdf

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模糊识别方法在中小企业贷款风险程度评价中的应用妊霉譬嚣篙等器搦唏纋楚日口王忠郴徐辉年第蕞第贘一綽羖强烈的冒险动机和骗贷动机,因而长期以来,商业银行对中小企业信贷融资业务缺少积R猐由于中小企业规模与企业运营资本金相对较小等原因,商业银行存在着较大贷款风险。本文首先构建了中小企业贷款风险评价隶属度矩阵;然后在中小企业具有“成长性”的最大特点基础上,针对性地构建了一套比较合理的风险程度评价指标体系,并建立起了在一定考核期内若干个适用于中小企业贷款风险程度标准模式;最后选择一种较为合理、科学的贴近度公式,通过计算每一个中小企业贷款实际状况与贷款风险程度“标准模式”之间的贴近程度,具体确定了中小企业贷款风险程度,并提出了相应的对策。【关键词】隶属度矩阵;贴近度;风险程度【中图分类号】.【文献标识码】【文章编号】——一【作者简介】王忠郴,上海第二工业大学应用经济研究所所长、教授,研究方向为数量经济学;虾徐辉,广东商学院管理学院教授,硕士生导师,博士,研究方向为管理科学理论与方法。愣ü阒一、中小企业贷款风险程度评价隶属度矩阵近期,由美国次贷风暴引发的全球金融动荡,引发了金融机构对贷款质量的疑虑,特别是中小企业由于规模与企业运营资本金相对较小,外部融资渠道不畅,主要集中于商业银行贷款;另外,中小企业征信系统不够健全,很难识别和防止一些中小企业自身极性。为了确保商业银行信贷资产质量,首先,在测箅中小企业贷款风险程度时应着重评价贷款违约风险程度与还款偿债能力;其次,要区别于对大型企业的贷款标准,充分看到中小企业的最大特点是成长性,从企业资本运营质量状况及前景预测角度,考核中小企业资产流动性、财务运行状况和未来前景等。根据我国当前中小企业贷款实际状况,针对上述企业偿债能力、资产流动性、财务运行状况以及企业未来前景龇矫妫ψ攀止菇ㄒ惶锥ㄐ杂攵糠治鱿嘟岷系拇风险程度评价指标体系,具体包括以下项指标:流动负债占总负债的比重、流动比率、速动比率、资产负债率、企业长期负债率、资产利润率、资产周转次数、营业利润占利润总额的比重、企业资产利润比率、企业净资产利润率、企业未来盈利能力比率、企业效益预测。上述项指标比较全面地反映了中小企业贷款的风险程度状况。具体来说,“流动负债占总负债的比重”、“资产负债率”、“企业长期负债率”这钇兰壑副曛氐惴从沉.
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陋赶圃淼臻黜篇‰※斟‰⋯菹鵠㈦Ⅳ⋯疚枥急’。#.。,,·,璶㈥飂/首先,以建立企业贷款风险程度评价中第一个方面风险评价隶属度矩阵为例,由于在第一个方面中这钪副曛贰⋯/‘’’籱摺’均取最小运算“背葡蛄孔隆5趌顺序虺仆沸,即由于第承蛑械个分量保琤,:埃琤2渭为“最优序贷款企业”。也就是它的贷款风险程度最小,作个方面钇兰壑副炅ナ舳鹊闹屑渲担蔅:’称为“中序贷程度的第帧氨曜寄J健薄若在矩阵卸悦恳涣芯∽畲笤怂恪皏”,称向量瓦◆模糊识别方法在中小企业贷款风险程度评价中的应用企业的偿债能力,即第一个方面的状况;“流动比率”、“速动比率”、“资产周转次数”钪副攴从沉似笠底什鞫性,即第二个方面的状况;“资产利润率”、“营业利润占利润总额的比重”、“企业资产利润比率”、“企业净资产利润率”这钪副攴从沉似笠档牟莆裨诵校吹谌龇矫娴状况;“企业未来盈利能力比率”、“企业效益预测”这两项指标反映了企业未来前景,即第四个方面的状况。现假设有龅却缦粘