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《统计分析软件》论文报告
论文题目
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金融发展模型
——中国GDP与若干可测变量理论及回归关系研究
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201 年月日(手填时间)
金融发展模型
——中国GDP与若干可测变量理论及回归关系研究
摘要:中国金融市场的发展尚处于初步阶段,但基于普适西方经济学原理的一些基本规律还是具备的。本文通过对GDP与金融市场的若干可测变量:贷款余额、证券融资额、投资总额以及CPI理论关系的论述,并结合中国历年GDP与该几项变量间的实证回归分析,来建立GDP与该几项可测变量的量化关系,并论证实际情况下,前述理论之适用性。并建立GDP与该四项可测变量的回归模型,称之为“金融发展模型”,借以进一步说明我国金融市场正在健康地发展。
关键词:金融发展;GDP;贷款余额;证券融资额;投资总额
一、贷款余额与GDP的关系
(一)、一般理论
一般认为,贷款与经济是相互作用的,研究表明,贷款余额变化既是经济观察规模变化的原因又是它的结果(谢平等,2002)。经济增长需要资金支持,引发了贷款需求。GDP规模越大,贷款需求也就越大。贷款增长又反过来促进了经济增长。贷款作为经济主体的一种融资形式,其实质在于创造货币和配置金融资源,它增大了货币总量并加快了金融资源的流转速度。贷款调剂了资金余缺,缓解企业和消费者的流动性约束,增大投资和消费需求,并扩大了生产能力,进而推动了GDP增长。
上述贷款与GDP相互作用的过程可简单表示如下式:贷款↑→投资、消费↑→GDP↑→贷款↑······(↑表示增加)。
(二)、实证分析
1、变量选取
本实证研究分析所使用的样本取自1980——2007年的年度数据,数据来源于各年的《中国统计年鉴》和《中国金融年鉴》。直接以贷款余额L与GDP作为变量进行实证分析。
2、对变量进行统计分析,结果如下:
表1-1
描述性统计量
均值
标准差
N
GDP


28
贷款余额


28
表1-2
相关性
GDP
贷款余额
GDP
Pearson 相关性
1
.998**
显著性(双侧)
.000
N
28
28
贷款余额
Pearson 相关性
.998**
1
显著性(双侧)
.000
N
28
28
**. 水平(双侧)上显著相关。
模型汇总b
模型
R
R 方
调整 R 方
标准估计的误差
1
.998a
.996
.996

a. 预测变量: (常量), 贷款余额。
b. 因变量: GDP
表1-3
Anovaa
模型
平方和
Df
均方
F
Sig.
1
回归

1


.000b
残差

26

总计

27
a. 因变量: GDP
b. 预测变量: (常量), 贷款余额。
表1-4
系数a
模型
非标准化系数
标准系数
t
Sig.
B
标准误差
试用版
1
(常量)



.001
贷款余额
.912
.011
.998

.000
a. 因变量: GDP
通过统计分析可以看出:
相关性中,GDP与贷款余额L是正相关关系,%。
回归分析中,,说明统计结果是显著的。于是,我们可以得出GDP与贷款余额L的回归方程式:GDP=+;模型的拟合度也是相当高的,如下图:
图1
二、证券融资额与GDP的关系
(一)、理论关系
证券市场是在市场经济条件下实现资本有效配置的重要机制。普遍的观点认为,经济增长所带来的现代化和金融体系的发展,将成为促进证券市场发展的重要因素。但作为一种被寄予厚望的融资方式,中国证券市场的发展还只能说是刚刚开始。世界银行对中国资本市场状况所作的判断是:当前中国的