基于人工神经网络的商业银行个人信用风险控制模型（可复制毕业论文）.pdf

基于人工神经网络的商业银行个人信用风险控制模型摘要:世纪以来我国的个人商业信用也得到了巨大的发展:房价的一路飙升,使大多数城市的市民只能通过在银行等金融机构的按揭贷款来购买房屋;教育贷款也使许多贫困地区的考生顺利入学;而个人消费信贷则已经成为我国拉动内需,促进经济增长的重要手段。因此,如何对个人商业信用风险实施有效的风险管理也成为我国金融机构所亟待解决的课题。传统的信用风险评估与管理方法来源于对企业信用风险管理,因此难以适用个人信用风险的评估和控制。与企业相比,个人信用风险识别、评估与管理存在较大的局限性:例如有些方法的主观因素、结果波动性较大等,这都对评估结果的准确性有着很大的影响。本文选用神经网络模型,通过模型的学习借鉴以及分析个人信用特有的信用风险因素后,发现能减少这些问题发生的机会,对个人信用做出相对准确的评价。本文首先结合我国现在的社会经济发展情况,对个人信用风险影响因素进行识别并建立个人信用风险的指标体系;然后利用因子分析法对数据进行处理、选取算法建立神经网络模型:最后使用模型对所选指标数据进行计算得出个人信用风险的预测综合指标。给我国商业银行个人信用风险管理提供一定的决策支持。摘要
关键词:商业信用,信用风险,因子分析,神经网络北京化工大学硕士学位论文
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日期:皇苊作者签名:趣日期:枷。采导师签名:芝曼兰保密论文注释:本学位论文属于保密范围,在杲饷芎笫视北京化工大学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文垂娑即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本授权书。非保密论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。作者签名
第一章绪论研究背景论文题目选取快速发展的情况下,作为一个主要推动力的金融业,如何有效的对其面临的风险展起到一个稳定作用。信用风险是金融市场中最古老的也是最重要的金融风险形式之一,也是金各种活动,也影响着一个国家的宏观决策和经济发展,甚至影响到全球的经济稳善与否也是事关银行经营成败的一个关键因素所在。尤其是近二三十年以来,随场风险更复杂,对其的定量化工作相对来说难度大了很多。而社会和经济的发展又急切的需要信用风险管理理论的完善,于是对信用风险的合理分析和对其管理的研究成为了当今国内外风险领域的学者和专家关注和研究的热点问题。银行中的信用风险大多是来自于银行的贷款业务,对于企业贷款,这些年这些将在下文描述。但这几年,伴随着中国经济的快速发展,个人消费信贷在银行贷款中的比例一路走高,这些个人的贷款也成为了银行信用风险的一个新的因素。对于个人来说,要对其进行信用风险的量化更为复杂,本文将重点放在个人信用风险因素的分析,量化模型的研究上。希望通过自己的研究能建立起个人信用风险的量化评估模型。为银行在个人授信方面提供一种方法和依据。年诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·默顿教授曾经说过:“资金的时间价值、资产价值和风险管理是现代金融理论的三大支柱。一由此可见,作为三大支柱之一的风险管理,在金融领域内具有举足轻重的作用。而在现在全球经济进行控制防范,成为一个重点和热点。建立有效的信用管理体系、技术与方法不仅可以增强整个金融业的抵抗风险的能力,在某种程度上也是对当今经济迅速发融机构承担的金融风险中最重要的风险之一,他是现代社会经济实体绕涫墙融机构⑼蹲收吆拖颜咚媪俚闹卮笪侍狻K苯佑跋熳畔执蒙钪械定发展嘧6桃狄凶魑3性匦庞梅缦盏闹魈逯唬湫庞梅缦展芾硖逑档耐着金融环境的多变,商业银行的信用风险日益增大。有时候,某个体系中某一微小环节的风险隐患如果不及时加以有效的防范和控制,很可能整个系统都会出现连锁反映,在某些情况下,这种风险很可能是致命性的。但是由于信用风险比市有很多专家和学者进行过研究,也提出了很多较为成功的量化管理方法和技术,第一章绪论
消费者的“贷款——购物——罨拐的消费观念下,信用风险必然成为了银随着国家的经济改革和经济增长,进入世纪以来我国的个人商业信用也得到了巨大的发展:房价的一路飙升,使大多数城市的市民再也无法靠现金来购买房屋了,也就产生了