中信银行资本规划书运用课程大作业中给定上市银行的相关资料和数据,利用戴维?贝勒模型的计算方法和第二章资本金管理的相关策略,为该上市银行制订一个资本增长规划书。(必做)相关资料:《商业银行资本管理办法(试行)》中“第四节资本规划”。“第一百二十五条商业银行制定资本规划,应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性,确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。”中信银行资本增长规划书一资本增长计划方案的初步制定——戴维•贝勒模型ROADREKTA,,1,,,/0SG,,,,,EC/TA,ROA1,DR00已知银行资产持续增长率的决定:1?资产收益率(ROA)2?红利在净收入中的比例(DR)3?规定的资本与资产比例(EC/TA)004?外源资本(EK)1、选取决定因素剔除:资本与资产比例该模型假设资本增长率与资产增长率相同,故每一期期初和期末的资本与资产比例不发生变化。剔除:资产收益率与银行本身的经营状况,银行业发展状况,经济环境有关,短期内难以发生大的变化选用:红利在净收入中的比例、外源资本2、中信银行2011年资本增长规划(1)%,对于一个仍处于快速生长期的银行,资本增长率会保持该速度增长甚至更快增长,%(2)规定的资本与资产比例(EC0/TA0)根据2010年数据,(3)资产收益率(ROA)根据2010年数据,%3、单一因素对资本增长率的影响(1)单一变动DR对SG的影响SGDR0%15%%%%%-%-%-%-:1、红利分配比例(DR)%的目标资本增长率2、DR为零时,能够实现20%-25%的资本增长(2)单一变动EK对SG的影响SGEK0%-206055%-%-%-%%%%%:1、外源资本(EK)%的目标资本增长率2、EK为零时,能够实现15%-20%的资本增长4、双因素对资本增长率的影响外源资本140001600018000200002200024000红利比例0%%%%%%%:1、选出6个备选方案(已加粗)2、关键在于分红比例以及外源资本的协调二各项指标变动的利弊分析1、公司分红的利弊分红是上市公
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