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年月数理统计与管理
第卷第期、,..
文章编号:———
结构方程模型与联立方程模型的比较
贾新明刘亮
上海交通大学安泰经济与管理学院,上海
摘要:本文首先介绍了结构方程模型和联立方程模型的一般形式、典型实例及其在我国的研究现
状。通过将结构方程模型与联立方程模型进行比较,发现结构方程模型具有能直接处理潜变量和
测量误差等优点,在管理学、心理学等社会科学中具有广泛应用;但是结构方程模型对样本量要
求大、对抽样、问卷设计和调查过程的缺陷以及忽略变量等模型的设定错误不能弥补;而且,结
构方程模型的参数不如联立方程模型的含义那么具体而直观。
关键词:结构方程模型;联立方程模型;潜变量;忽略变量;测量误差;样本量;模型估计;模型
释义
中图分类号: 文献标识码:


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引言
国内介绍结构方程模型理论、特点及其方法的文献很多,大
多认为结构方程模型具有优点、应用前景广阔,笔者也十分赞同,但是,结构方程模型也有其
自身的不足,其适用的条件也是有限的。如果一种方法没有比较的对象,我们就很难充分理解
它的优点及不足。有学者把结构方程模型与人工神经网络做了比较,但其注重计算与实证过
程,对理解结构方程模型的帮助有限;也有学者把结构方程模型同时与几种常用的多元统
计方法进行比较】,针对性不强。
收稿日期:年月日
基金项目:国家自然科学基金资助项目
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数理统计与管理第卷第期年月
我们将把结构方程模型与联立方程模型加以比较。联立方
程模型的理论相对成熟,它的研究方法及应用,都可以作为研究结构方程模型的借鉴,许多
关于结构方程模型的研究都引用了关于联立方程模型的文献『。两种模型可以共同使用一
些估计方法,比如最大似然估计和广义最小二乘估计,结构方程模型常用的
估计方法,比如,偏最小二乘法,有时也用来解决联立方程模型问
题。有的学者认为,结构方程模型融合了联立方程模型的方法『;有的学者提出,仅就线
性的结构方程模型和线性的联立方程模型而言,两者都可以归为一般线性回归模型
,族『;也有学者认为若各因子可以直接测量因子本身就是指标,结构
方程分析就是回归分析『,还有的学者认为多元回归分析是结构方程模型的特例『,间接地
暗示联立方程模型是结构方程模型的特例。无论学者对两者关系如何评价,这些论述都进一
步推动我们把联立方程模型作为对照和比较的对象。
本文将在第二部分,简单介绍结构方程模型与联立方程模型,包括它们的一般形式、典型
实例和国内应用现状;在第三部分,主要从变量、样本和数据、参数估计和模型解释等几个环
节对两者进行比较,在比较中点明结构方程模型的优点及其不足;第四部分是本文的结论部
分。
结构方程模型与联立方程模型简介

㈣
其中,叩是内生变量,∈为先决变量, 表示方程系统的随机扰动项。在联立方程模型中,一般
把外生变量和滞后内生变量称为先决变量。联立方程模型主要应用于经济学与金融学,凯恩
斯模型是其应用的典型代表之一,它是反映