利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题.pdf

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利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题。前言巩Ⅱ“⑹奔涞姆缦漳P停琜曾对利率收入的离散风险模型进行了研究,@世肷⑹奔浞缦漳P偷钠撇坝喾余、,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以式中以是在时刻O展镜睦刍啵簄为保险公司的初始资本,虼,“分别表示一这里芸凇和V均为常数,‘,。嗷ザ刘东海踉倜传统上,,离散时间模型则更易于应布,@世肷⑹,进一步研究了离散时间风险模型,:.奔淝淠诘谋O展镜睦砼庵С黾袄⒙剩颈硎驹赱,时间区间一开始得到保费收入,,,湘潭,;心洗笱Э蒲в爰扑慵际跹г海ど常摘要本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、;破产前盈余;破产后赤字;#瑀,⋯.加⋯诩觧—加琻,疎·国家自然科学基金资助项目,湖南科技大学基金资助项目瓻收稿日期:——..
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