宏观经济波动对我国商业银行信用风险影响研究.pdf

浙江工业大学
硕士学位论文
宏观经济波动对我国商业银行信用风险影响研究
姓名:陈春春
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:冯勤
20081201
宏观经济波动对我国商业银行信用风险影响研究摘要中国的改革开放已经三十年整,我国的银行业也同步发展壮大起来。信用风险作为商业银行的主要风险一直被大家所重视。与此同时,宏观经济波动作为影响商业银行信用风险的重要因素也近年来被国外银行业逐步重视起来。在中国,许多商业银行依旧在采用“时点法来度量信用风险,而未将宏观经济波动的影响考虑进去。在许多经历过完整经济周期的发达国家里,经济波动对银行业的冲击是明显的,有些商业银行甚至因此而破产。这些事例对我国商业银行信用风险的控制是非常重要的。本文通过对“借款者ⅰ耙凶陨怼币约啊罢骺亍钡热龇矫胬床龊观经济对商业银行信用风险的影响。与此同时,通过对国外处于经济不同波动时期信用风险的变化以及当今主要商业信用风险度量模型的研究,来阐述两者之间的关系。最后,针对我国的实际情况,在充分搜集和分析了年一年以来我国的宏观政策和经济数据之后,本文通过建立模型,对两者之间的相关性进行分析。结果发现,我国商业银行信用风险受到我国宏观经济变化的影响,前者随着后者的波动而波动,两者波动的趋势是一致的,且受国家宏观政策的影响较大,其中某些宏观经济指标有预测的作用。这~结果对我国商业银行提高抗风险能力具有现实意义。关键词:宏观经济,信用风险,商业银行浙江工业大学硕士学位论文宏观经济波动对我固商业银行信用风险影响研究
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/霓日期:∥解船乡/,日浙江工业大学学位论文原创性声明学位论文版权使用授权书拢唬日期:。闖≯月;/日本人郑重声明:所提交的学位论文是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外,本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果,也不含为获得浙江工业大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。作者签名:日期:莎∥年本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于⒈C芸冢年解密后适用本授权书。⒉槐C艽选朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉啊獭导师签名:
髀研究背景及意义与此同时,美国已有家银行破产,其中包括全美最大的储蓄及贷款银行——华年以来,我国的经济发展表现出“扩张一收缩’’交替波动格局。美国经济一向都是全球经济的发动机,但是自去年九月至今,以次级房贷为兄弟、美林和贝尔斯登已经破产,而高盛和摩根士丹利则转型为银行控股公司。盛顿互助银行。金融危机已经向实体经济开始蔓延。年月,美国工业产零售批发同时下降。实体经济的恶化必将对商业银行信用风险产生不利影响。回顾历史,在一年期间,美国经济一片繁荣景象,美国银行贷款业务增长的扩大投资和生产。但到年月,美国经济进入衰退阶段,由于信用危机,经济逐渐复苏,到世纪年代前后,日本不仅在经济规模上仅次于作为第一经均己居世界前列,经济处于一个上升期。此后,大量的过剩资本没有与技术创新和产业创新相结合,而是流向房地产和股市,由此带来了难以消除的后遗症,如大量的银行不良债权,股市疲软,投资信心不足,消费低迷,巨额财政赤字,经济处于衰退阶段,特别是、两年经济出现负增长。在此期间,日本“住经历了一个经济快速增长、资产价格快速上扬和信用快速扩张的阶段之后,金融体系却遭遇了一场全面危机。我们可以看出,宏观经济周期的循环对商业银行信信用风险减小。既然都明白这个事实,那为什么类似的事情又会在各国经济发展年开始我国经济增长走出年的低谷,逐步复苏和回升,由此开始了新的一轮经济周期。这一轮经济波动从年开始至今,已经辏甑龀ぢ史直鹞%、%、%、.ァ%、.ァ%、.,同比增长.%,资产价格急剧上涨。从数据来看,经济处于一个强劲的上升通道。但是,随着年初美国出现经济衰退的迹象,我国开诱因,美国经济发生了大幅波动,由此造成了严重后果。美国五大投行中,雷曼值环比增长率分别为ァⅲ%、.%,企业生产开始萎缩;失业率分别为%、%、%,就业形势不断恶化;商品零售环比增长率分别为.%、.%、.%,了%,有价证券的发行增加了倍,股票价格上涨了叮时局饕甯鞴欢在此期间