《市场参与者接口规格说明书》109版发布说明.doc

新一代交易系统市场参与者接口规格说明书()上海证券交易所二○○九年六月上海证券交易所技术文档《市场参与者接口规格说明书》[2009]13号文《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及上海证券交易所上证发字[2009]3号文《关于修改〈上海市场首次公开发行网下发行电子化实施细则〉和〈沪市股票上网发行资金申购实施办法〉的请示》,修订了本文档,。修改描述如下:,对各种不即刻产生成交回报记录的申购/认购订单,系统支持配置为可撤单或者不可撤单。具体采用可撤单或者不可撤单的业务规则,以实施办法和发行公告为准。《沪市股票上网发行资金申购实施办法》中第二条条款二约定和违反第四条条款二约定的无效申报,在发行T日GH库中,成交编号cjbh、成交数量cjsl为0,,申请编号sqbh为“违规重复”和“网下在先”。本文档由上海证券交易所起草,并负责进行解释。服务电话:021-58651399通信地址:上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址:/?新交易系统专区《市场参与者接口规格说明书》。含委托申报表中日期字段的格式和成交回报部分灾备恢复步骤示例中本次日期字段的取值说明。于2009年4月对申报确认表中time字段的取值方法进行了补充描述。由于2009年2月和4月的修改,没有对接口进行变动,只是文字的修订,,文件名增加“2009年4月重印”的后缀。《市场参与者接口规格说明书》、东方证券、光大证券安证券、申银万国、兴业证券、远东证券、银河证券、中投证券、中银国际(按照拼音排序)参加实验室测试和现场测试后反馈意见,上交所修订了本文档,。修改描述如下:。。。“LPT”修改为必须为“LPT”或者“ORD”。。,修改236,237,276,10262的描述,增加10100,10708,11068,11080,11082,11218,13440,13448的场景。本文档由上海证券交易所起草,并负责进行解释。服务电话:021-58651399通信地址:上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址:/?新交易系统专区?技术资料《市场参与者接口规格说明书》,。一、新交易系统对接口概括起来有如下主要调整,详细参见有关章节::a)买断式国债回购代码203***的S5从无业务含义调整为其基础产品昨日收盘价*S11*10。b)权证行权代码582***的S15从无业务含义调整为行权申报总量/1000。:a)对于未即时生效的非交易类订单支持撤单。b)为便于市场参与人在其柜台系统发生灾难性故障后的后续处理,不再要求待撤销申报所对应的申报表记录和申报确认表记录在数据库中存在。市场参与人在rec_num、date、time、reff、status、owflag字段提供本笔撤单申报自身的内容,字段、stock字段、bs字段、price字段、qty字段提供待撤订单的原内容,在ordrec字段提供待撤订单的原rec_num内容,可完成撤单。c)B股结算会员代码字段,可以直接填写中登公司公布的结算会员代码,即如果头两位为00,无需变换为空格。d)um从1开始,只要连续递增即可。如果申报表损坏,市场参与人启用备份数据库,不需要插入空记录,只要在新的申报表中直接插入后续订单即可申报。由于交易系统后台对同一个PBU同一个证券产品集SET内相同rec_num的订单不会重复处理,所以切换时,后续订单的编号每切换1次必须超过已经向交易所发出的rec_num号,市场参与者可以通过累加一个其业务上不可能发生的值比如1000万,来避免重单。:a)申报确认记录不按照rec_num顺序严格递增的方式写入。b)teordernum字段只在同一个证券代码内唯一。c)如果申报确认表损坏,市场参与人启用备份数据库,可以通过重新设置申报表中status字段的值为‘R’来