三重滤网交易法.doc

交易纪律和决策系统是外汇交易中非常重要的一环。无论简单还是复杂,建立一个符合自己个性的交易决策系统是迈向成熟交易者的关键一步。所谓交易系统,指的是交易者有计划地按照某些依据和信号进行交易机会的过滤和做出交易决策。3重滤网交易系统的最大优点在于它解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。——这是第一重滤网。之后在中间图表上运用振荡指标来判定进场点和出场点。——这是第二重滤网。3重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单。——这是第3重滤网,我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单。首先选?您最喜欢的交易周期,把这个合乎心意的周期定义为中间周期。之后把这个周期的长度乘以五倍,得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标,制定战略决策,判定做多,做空或是观望。观望也是合理的做法。?果长期图表看多或看空,则返回到中期图表,用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的进场点和出场点。在切换至短期图表之前,设置好停损和获利目标位,?果可能,调整好进场点和出场点第一重滤网选中您最喜欢的交易周期,并将它定义为中间周期。再把它的长度乘以五倍,得出长周期。?果您选中天图作为中间周期,则立刻将注意力移至周线,即您的长期图表上进行分析。在这个决策过程里,不允许再看?图,因为这会影响您对周图的分析。?果?内交易者把十分钟图作为中间周期,则须将长周期注意力移至小时图。小时图与十分钟图的五倍,即五十分钟图略有差异,不过无碍大局,毕竟交易只是一门技艺而不是精密的科学。?果您是长线交易者,您可以选中周线作为中间图表,并把月线作为长周期。在月线上采用趋势指标进行分析,并制定出战略决策以判定做多,做空或是观望。现在我们以“天图”为中间周期,周图为长期周期的情况为例:最早的3重滤网理论采用周图上MACD柱线的坡度作为趋势指标,现在也有交易者采用周图上的指数加?移动平均线作为长期图表上的主要趋势指标(您可以参考葛兰维均线交易八法)。当周图上的均线?面上升时,则表明是上升趋势,应当做多或观望。当它下降时,则表明是下降趋势,应当做空或观望。在周图上继续运用MACD柱线,当均线与MACD柱线协调一致,彼此呼应时,则表明?立了动力十足的趋势,鼓励交易者投?较重仓位。第二重滤网返回到中间图表,并且采用振荡指标来寻找顺应长期趋势方向的交易机会。当周线趋势看涨时,等待天图振荡指标回落并发出买?信号。在回调时买进,比在浪顶买?要安?。周线看涨,而天图振荡指标看跌时,也可以把先前的多单平仓,获利出局,不过,交易者不宜在此位置建立空头仓位。当周线看跌时,等待天图震荡指标上涨并发出做空信号。在反弹时做空,要比创新低时跟进做空安?。当天图上的振荡指标发出买?信号时,可以把空单平掉,获利出局,不过不宜在此建立多头头寸。振荡指标的选定,?决于您的交易风格。保守的交易者会选中一个相对慢速的振荡指标,例?天图上的MACD柱线或KD,以用于第二重滤网的分析。当周图看涨时,等待MACD柱线回落至零轴之下,并再度弯头向上时,或者等KD回落至超卖区并产生金叉发出买?信号时寻找作多机会。熊市则反之。当周图的趋势指标表明趋势向下,则天图的零轴之上MACD柱线掉头向下,或者KD上涨至超卖线并且发出作空信号时寻找做空机会。在主要趋势的早期阶段,慢速振荡指标效果颇佳,此阶段价格运行较为迟缓。而在趋势的加速期,价格拉回修正的幅度较浅,要想跳上快速运动的趋势,交易者需采用快速的振荡指标。设立止损。止损是安?网,它会截断糟糕的交易招致的损失。交易必须设损,以防止一笔或一连串的不利交易带来的损失毁掉账户。要想成为赢家,这是必经的步骤,?而许多??不设止损,?为那样做会两面挨打。?果不设止损,原来的亏损单最终会获利。设损会?他们很快遇到麻烦,因为无论?何设损,市场一定会打掉他们的止损单。首先要在市场不易打掉的位置设损,将停损指令放在市场噪音区间的外围。其次,偶尔发生的两面挨打,是为保证长期安?应当付出的代价。即使您的分析能力卓?出众,也应设损操作。只用一种方式移动止损,那就是顺着交易盈利的方向。当市场朝您有利的方向运动时,将先前的停损单调整成持平止损。在有利趋势前进的时候,一路调整止损以保护您的账面利?。专业交易者永不?盈利变成止损。一笔损失不能?您的总资产损失超过2%(主要针对大资金账户,微型账户可以适当放宽),当3重滤网发出交易信号,经?衡?为这笔交易采用合理的止损,?会损失2%资产的风险,那么就放弃这笔交易。设立盈利目标,设立盈利目标时要灵活,这?决于您的目的和资金情况。?果您的资金充裕,并且是长线交易者,则在牛市的开始阶段建立一个较大的头寸,在周线趋势看涨的前提下,在?图出现买?机会时连续建仓。在周图指数加?平均线走平时获利出局。熊市反之。另一种做法就是当价格触及布林带通道的轨道时获利平仓,