本文首先进行传统技术与Bootstrap技术在三种类型市场(牛市、熊市、非牛市非熊市)的VaR度量上的比较分析。其中,传统技术为对收益率做标准正态分布和t分布的两种假设情况,从实证角度证实了Bootstrap在VaR度量上优于基于传统统计分布的检验技术。在此基础上,主要针对3种短期移动平均交易策略分别在不同持有期下结合Bootstrap技术,以比较各种交易策略的收益情况,从而搜索出收益最高的交易组合。最后,根据近期的真实数据结果在上述交易策略下做检验,并证实由基于Bootstrap技术得到的交易策略与真实数据计算结果所得到的交易策略一致。从而证实了结合Bootstrap技术的移动平均交易策略,能够搜索出收益最高的交易策略。关键词:VaR;尖峰厚尾;Bootstrap技术;技术分析;移动平均;论文类型:应用研究AbstractOneofthemajordifferencesbetweenthemodemcapitalmarkettheoryandpracticeoff',sincethe990s,,,,,traditionalTtestisunreasonableinreturns,becausethismethoddoesnottakethecharacteristicsof”fattail”,,whicharebullmarket,bearmarket,
Bootstrap技术在移动平均分析策略中应用 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
