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空间误差模型的稳健检验张进峰1方颖2(厦门大学王亚南经济研究院)【摘要】本文构建了一个用来检验空间误差模型的稳健统计量,它以 Bera 和 Yoon(1993)的理论为基础,渐进具有()Cα检验统计量的良好大样本性质。这种检验方法不仅可以有效减少空间滞后效应对统计推断的影响,而且在很大程度上简化了计算。作为比较,我们发现当真实模型中存在显著的空间滞后效应时,Anselin et al(1996)提出的检验统计量会产生明显的偏误而我们的检验统计量依然有效。蒙特卡罗模拟的结果与本文的预期一致。关键词 空间误差模型极大似然估计稳健检验中图分类号 文献标识码 A A Robust Test for Spatial Errors Models Zhang Jinfeng Fang Ying (The Wang Yanan Institute for Studies in Economics, Xiamen University) Abstract:This paper extends Bera and Yoon (1993) to spatial econometric models considering spatial errors and spatial lag dependence simultaneously. We propose a robust test for spatial errors which shares the optimal asymptotic properties of a ()Cα test. The test we proposed is robust to spatial lag dependence and can immensely reduce putation burden for a medium or large sample size. Simulation studies demonstrate that Anselin et al (1996) will have serious size and power distortion with the presence of spatial lag dependence, while our test is not. Key words:Spatial Errors Model, ()Cα test, MLE. 通讯作者:方颖,经济学博士(2006年),厦门大学王亚南经济研究院助理教授、院长助理,复旦大学中国经济国际竞争力研究国家哲学社会科学创新基地驻所副研究员。通讯地址:厦门大学经济楼A306 室,邮政编码 361005,手机 **********,传真 0592-2187708,电子邮箱 ******@. 本论文受到国家自然科学基金“半参数STAR 模型及其在宏观经济预测中的应用”(项目批准号70971113)的资助。1张进峰:男,1980年出生,汉族,山东省菏泽市人,研究方向为计量经济学,通讯地址为厦门大学王亚南经济研究院2007博士张进峰(收),邮编 361005,电话 **********,E-mail: zjf80125@。2方颖:男,1973年出生,汉族,厦门大学王亚南经济研究院助理教授,研究方向为计量经济学,E-mail: yifst1@。一、引言近年来,空间计量模型被广泛应用到经济学的各个领域,如经济增长理论,区域经济学、国际经济学、劳动经济学、城市和房地产经济学、农业和环境经济学等。这一方面得益于空间计量经济学理论的快速发展,另一方面也是由于空间计量模型打破了传统计量模型需要个体之间相互独立的假定,更加贴近现实等(2005)、吴玉鸣(2006)、苏良军和王芸(2007)、张征宇和朱平芳(2009)以及钟昌标(2010)等。根据Anselin(1988a)的定义,空间效应可分为空间异质性和空间相关性。空间异质性主要表现为空间相关的函数形式及参数随个体变化而变化,通常可通过传统的计量经济学方法解决;空间相关性则主要表现为误差项之间存在序列相关或因变量存在空间溢出效应,相应的模型分别为空间误差模型、空间滞后模型以及同时包含两种空间相关性的空间联合联合模型1 。在实际应用中,为了寻找适合的模型,必须进行相应的设定检验。Moran(1950)提出的Moran’s I 检验可看做是最早的空间相关性检验,这种方法简单易行且对空间相关性有较强的检测能力,但该检验没用相应的备则假设,即使拒绝了不存在空间相关的原假设,仍然无法确定该选择哪种模型。Burridge(1980)建议采用一种基于拉格朗日乘子的检验(LM 检验),该检验可以用来检测空间误差