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商业银行风险管理问题浅析摘要任何以利润最大化为目标的行业, 包括银行业, 均面临宏观经济风险( 如经济衰退的影响)和微观经济风险(如新竞争对手的威胁) 。技术故障、供货商或客户经营失败、政府干预、自然灾害等,是所有企业必须面临的风险。但银行业还面临一些特殊的风险。 21 世纪 80 年代以来, 全球商业银行经营方式和竞争格局演变的两大推进力量是市场化和信息化。就中国看, 80 年代以来,商业银行组织体系的形成、竞争的兴起、经营方式和竞争格局的变化, 主要是由渐进的经济金融体制市场化改革推动的。而全球商业银行竞争方式和竞争格局的变化, 则更多地受到金融自由化和电子化、信息化的影响。本文主要从微观角度对商业银行面临的多重风险进行了简单的分析, 并对我国商业银行风险管理方面存在的问题及对策进行了一定的探讨。关键词: 商业银行风险管理对策一、风险和风险管理随着现代社会活动的复杂,每个人及各类组织每天都要面对各式各样的风险。但是风险到底是什么,国内外的学术界都有自己的观点。有的认为风险是机会,也有的认为风险是损失,更有一部分人认为风险既是机会又是损失。根据风险的客观性、普遍性、损失性和可变性的特征,风险可以分为两类:一是从主观角度看,风险是事件发生的不确定性。风险是否发生?什么时候发生?在哪发生?后果有多严重等,这些都是不确定的;二是从客观角度看,风险又是指各种经营活动中发生损失的可能性。这个可能性可以用概率表示,它介于 0-1 之间。概率为 0则不会发生风险,概率为 1则必定会发生风险。从商业活动层面上,风险可以分为行业风险和经营风险。行业风险是指某一特定行业中与生产经营有关的风险,它受到生命周期、行业波动周期以及行业集中程度的等因素的影响。经营风险可以理解为由于采取不当的战略、资源不足, 或者是经济环境、竞争环境发生变化而不能实现经营目标的风险。比如操作风险、信用风险、政治风险、流动性风险、环境风险以及声誉风险等。银行的风险单位可是整个银行,也可是是银行的一个分支机构、一个部门或某项金融产品。银行的盈利能力或股东价值增值主要依赖于其风险管理能力,极端无效的风险管理甚至可能使银行失去偿付能力,即银行负债超过资产,资不抵债,净值为负。风险管理是一个全面的管理,涉及企业的所有方面。风险管理包括以下几个要素:调整风险偏好和战略、加强风险应对策略(风险降低、消除、转移、保留)、降低经营性意外和损失、识别和管理多重和跨企业的风险及抓住机遇等。二、现代商业银行面临的风险 1、信用风险信用风险是贷款等资产在完全违约的情况下所形成的不可收回或拖欠的风险。在上述任一情况下,银行资产现值都会下降,并会损害银行的偿付能力。 2、流动性风险和筹资风险流动性风险是银行满足正常经营所需的流动性不足的风险,表现为银行不能偿付其到期债务。这种风险产生于银行流动性资产不足或不能从零售或批发市场募集到所需资金。筹资风险是银行不能为其日常经营筹措到资金的风险。银行可以通过期限匹配来保障流动性和消除筹资风险。银行可以将每笔存款投资于同样期限的资产,以到期资产的现金流满足相应的存款解付之需。但是这种策略从来没有在银行经营中得到实际应用,因为资产形式的变化是银行作为金融中介的重要利润来源。期限匹配使流动性风险降为零,但减少了股东价值增值。因此,如果银行的目标在于实现股东价值增值最大化,银行就应该在一定