东海潜龙高端交易平台交易策略说明书-期现套利进取型.doc

股指期货期现套利(进取型)交易策略使用说明书
功能与适用范围
本策略适用于股指期货期现套利(进取型)的交易、持仓监控、平仓交易等操作。
总体思路
客户通过东海期货提供的小规模复制(30只股票)组合,分别与当月、次月、季月、隔季的指数期货组成套利。
提供现货组合、期货、替代ETF的价格信息。
可以通过设置预估价差,自动计算套利预估盈亏,监控套利机会。
提供手动套利开平仓,和条件触发自动开平仓功能。
提供持仓的详细数据以及价差图,具备平仓功能。
此外,包括常规的撤单改价、委托和成交显示、交易任务以及系统日志信息。
具体使用说明
开仓界面
界面截图(下图)
开仓界面整体图
界面由以下5部分组成:
替代ETF操作区(如下图)
替代ETF操作区
替代ETF选择按钮。
替代ETF信息:第1行左起依次是最新价、涨跌、涨幅;第2行显示卖1价和卖1量;第3行显示买1价和买1量。
现货组合区(如下图)
现货组合区
现货组合信息:第1行左起依次是最新价、涨跌、涨幅;第2行显示对应张数(对应张数=现货组合前收市值/对应指数前收价/指数期货合约乘数);第3行显示停牌数、停牌率(停牌率=停牌市值/总市值*100%)、涨停数、涨停率(涨停率=涨停市值/总市值*100 %)、跌停数、跌停率(跌停率=跌停市值/总市值*100 %)。
指数期货信息区(如下图)
当月期货信息。第1行显示期货代码;第2行显示最新价、涨跌、涨跌幅;第3行显示交割日、剩余工作日/剩余日;第4行显示卖1价、卖1量;第5行显示买1价、买1量。
次月期货信息。同上
季月期货信息。同上
隔季期货信息。同上
期现套利操作区
套利信息区(下图),第1行显示套利名称,第2行显示开一手套利合约预计能获得的收益、当期收益率(当期收益率=预估利润/(现货市值+期货保证金+期货结算准备金)*100%)、年化收益率(年化收益率=当期收益率/存续期限*360*100%);第3行显示开一手套利合约预计的总资金(总资金=多头占用资金+空头占用资金。其中,现货的保证金按100%计算;期货交易保证金,按此合约的交易保证金比例*合约最新价*300计算)、当前基差(基差=期货的最新价-指数最新价)、预估平仓基差(投资者可输入预期平仓基差数值,系统默认值为0)。
(当前基差-预估平仓基差)值为正数时,预计收益和预计所需总资金字体显示为红色;该值为负数时,则预计收益和预计所需总资金字体显示为绿色。
套利信息区
套利操作按钮区(如下图),左上按钮“交易设置”设置开仓时的一些属性、参数;右上按钮是开仓手数;左下角“手动开仓”点击后,立即对该区域的套利开仓;右下角“条件开仓价差”设置条件开仓的具体条件。
套利操作按钮区
(5) 图表区(如下图),双击“套利信息区”出现对应基差走势图;双击“指数期货信息区”出现对应期货合约走势图。
单击右上角小图标可放大基差图
图表区
操作说明
选择替代ETF(如下图),点击“请选择ETF”,弹出选择替代ETF的对话框,输入替代的ETF,如果在已经选择了替代ETF后而不想进行替代,则在输入框中输入空串即可。
选择替代ETF
设定“交易设置”。点击“交易设置”(如下图),先选择委托顺序,可选项为:多头优先(若多头是现货,则当现货成交了90%的市值之后即可进行空头下单;若多头是期货,则当多头完全成交之后即可进行空头)、空头优先、多空同时、只开多、只开空。再设定买、卖的盘口(从高到低依次是涨停、卖5、卖4、卖3、卖2、卖1、最新、买1、买2、买3、买4、买5、跌停)和BPS(调整,即当前选中盘口价格的万分之n,支持负)。若需要自动追价,可设置追价间隔(即n秒之后,会对该套利开仓时的挂单进行撤单并且重新下单,0表示不追价)。
交易设置
设置开仓数量(如下图),点击“交易设置”按钮右边的“1”(由于默认的开仓数量是1手,所以显示“1”),弹出设置开仓手数对话框。设置之后,原来显示1的地方显示新的值。
开仓手数设置
设置完成后点击“手动开仓”即可对该套利进行手动开仓,开仓时,多头用的价格是买盘价格+买盘BPS、空头价格是卖盘价格+卖盘BPS,数量是开仓数量。
条件开仓设置。即设定一定的开仓条件,当满足该设定条件时,自动地按照一定的数量,在一定的条件范围内开仓(如下图)。其中,开仓条件有“基差”(即以基差作为开仓条件)、“按年化净收益率”(即以年化收益率作为开仓条件)、和“不使用”(默认)。当选择“基差”时,当套利的基差大于“基差大于”里面设定的值时,就会自动进行开仓;同样的道理,若设定“按年化净收益率”,则当年化收益率大于“年化收益率大于”里设定的值时,套利会自动下单。每次开仓的手数在“每次开仓的规模”里设定,而当日条件开仓的