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商业银行经营和管理
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2015年6月
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商业银行经营和管理
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英国诺森罗克银行挤兑事件
案情：
2007年，受美国次贷危机影响，英国第五大抵押贷款机构——诺森罗克银行发生储户挤兑事件，自9月14日至18日，仅仅五天的时间就有30多亿英镑从诺森罗克银行流出，占该行240多亿英镑存款总量的12%左右，其电话银行和网上银行业务一度出现崩溃。受其影响，诺森罗克银行的股价也下跌了将近70%，创下7年来新低，成为英国遭遇本次信贷危机以来的最大受害者。
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融资过度依赖批发市场。75%的资金来自批发市场，即通过同业拆借、发 行债券或卖出有资产抵押的证券融资。
资产负债的利率缺口过大。诺森罗克银行的住房抵押贷款是按照英格兰银行的基准利率来发放的，在货币市场利率大幅高于官方利率的情况下，该定价方式会导致银行遭受巨额损失。据估计，在诺森罗克银行960多亿英镑的抵押贷款中，有120亿英镑是直接暴露在这种利率缺口风险之下的。也就是说，Libor每超过基准利率一个基点，诺森罗克银行每年将多支付1200万英镑。
银行原有的融资渠道受阻。美国次贷危机导致全球货币市场流动性紧张。
2007年上半年诺森罗克银行的经营收益下降。资产负债利率缺口的扩大及因流动性不足导致的贷款业务放缓都降低了银行经营的收益。
投资美国次级债带来的损失。
挤兑事件爆发的原因
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