期货模拟交易实验报告.docx

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课程名称：《金融工程》
期货模拟交易实验报告
学院：经济管理学院
授课时间：2013-2014学年第二学期（64课时）
专业与班级：
姓名（学号）：
任课教师：尹常玲 提交日期：2014年6月19日
期货模拟交易实验报告
一、 实验名称
期货模拟交易
二、 实验时间
2014年4月-2014年6月
三、 实验内容
运用钱龙金融教学系统，进行期货品种的开仓、平仓等操作，通过设置行情选中自己感 兴趣的期货进行实时关注。同时每次的期货交易可以根据自己对市场行情的理解及预测选择 “做空”及“做多”即具体对期货的买卖操作。在模拟操作中，如何看待选定期货的历史信 息而进行有策略的投资选择是十分重要的。在期货市场中，虽然可以“以小搏大”，“空手买 卖”，但是每次模拟操作的买卖方向直接决定了收益情况，因此要把握好市场行情，谨慎选 择操作方向。我国的期货市场主要包括上海、郑州及大连期货交易市场，主要经营的期货产 品分为工业产品、农产品及贵金属三大类。在决定每一次的持仓操作时，不仅要在分析国际 国内期货市场的基础上合理选择持仓期货商品，还要通过部分期货的市场变化相关性，构造 合理的投资组合，以防范可能的市场风险并控制内部的操作风险。
四、 实验目的
通过实践了解期货的产生，综合分析宏观和微观因素对期货市场的影响；实际了解期货 价格走势，了解其价格与成交量之间的走势，并学习尝试进一步判断其未来走势；熟悉期货 操作的基本分析方法，灵活运用基本面分析和技术面分析；模拟投资，熟悉交易过程，提高 理论联系实际的能力，将课上所学习的投机策略具体运用于实践中；学会选择合理适当的期 货品种进行操作。
五、实验过程
从2014年4月到6月共进行了两个月的期货模拟交易，起初的保证金账户中有500万
人民币的可操作资金，共平仓操作20笔（如图1所示），截至最后一次交易，
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图1模拟操作成交记录
■重点操作分析
1、豆一 1409
（1） 4月29日买入2手，成交价4499； 6月4日平仓，成交价4488 （亏）
VOLUME MACD KDJ BOLL PSY OBV RSI WVAD CCI
图 2 豆一1409 K 线图(0420-0604)
豆一 1409是我操作的第一笔期货交易，在观察k线图时发现该品种近期涨势良好，成 交量较大，短期均线上扬。抱着试一试的心态，尝试买入了两手。不幸的是，接下来的一周 大豆价格持续下跌，但由于交易量小，且认为会有逆转而始终未选择平仓，最终导致平仓时 间过晚。
（2） 5月15日卖出2手，成交价4550； 5月15日平仓，成交价4563,（盈）
图 3 豆一1409 K 线图(0321-0515)
45651
4555
4546
4536
4526
4516
4507
4497
豆一 1409 2014-05-15分时均銭
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图4豆一 1409分时走势图(0515)
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VOLUME MACD KDJ BOLL
OBV RSI WVAD CCI
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5月13日，国储大豆拍卖拉开帷幕，第一批30万吨国储大豆挂牌拍卖，且成交状况良 好。受此消息影响，大连大豆期货大幅走高。在经历了一个短期内的最低点后，大豆价格终 于开始回升，观察k线图，5月15日的最高价达到了 4565,是近一个月来的最高点，认为 有套利机会，观察当日分时走势图，在快收盘的最后20分钟经历了强烈震荡，从急剧上升 转为急剧回落，我在这个过程中作出了快速决策，先做空再在上升至最高点附近时快速平仓, 最终取得盈利。
2、鸡蛋1409
（1） 5月13日买入4手，成交价5189； 5月15日平仓，成交价5227 （盈）
分时 BK 周K 月K 5分15分3盼60分 ❻分李
2014/05/15 开:5190 高：5237 低:5161 收:5236 幅:%
VOLUME MACD KDJ BOLL PSY OBV RSI VWAD CCI
图 5 鸡蛋 1409 K 线图(0401-0515)
从k线图中可以看出，鸡蛋近一个月处于持续涨