Chapter 4银行业风险管理内容简介§ 商业银行资本风险管理§ 商业银行存款风险管理§ 商业银行资产风险管理§ 商业银行风险管理的其他内容§ 银行监管美联储副主席罗杰·富古森曾经说过: “银行因为承担风险而生存和繁荣, 而承担风险正是银行最重要的经济职能, 是银行存在的原因”。从我国银行来看, 银行风险具有明显的制度性和系统性特征。目前, 银行大量不良资产是多年制度缺陷累积的系统风险; 另一方面, 金融市场的深化又使银行面临的风险更复杂。我国商业银行的风险整体上既是历史因素和现实因素的交织, 也是金融风险与企业风险及财政风险的交织。随着利率市场化和金融全球化的不断发展, 这种风险的压力还会不断增加。我国银行监管机构也充分认识到银行风险的严重性, 将防范风险列为银行工作的一大重心。(一)资本的概念 (帐面资本、实收资本) 2. 监管资本(资本充足性要求、核心资本+附属资本) 3. 经济资本(RAROC) 银行资本的职能 (减震器,吸纳财务和经营损失) 2. 营业职能(注册、组建、经营,为增长和发展,为保证银行实现长期可持续的增长) 3. 管制职能(增强公众对银行的信心,消除债权人对银行财务能力的疑虑限制商业银行过度扩张和风险承担) 经济资本及其应用经济资本—指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 RAROC= (收益-预期损失) /经济资本(或非预期损失) 经济资本= 信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+操作风险的非预期损失银行资本优先资本普通资本其他资本①优先股②附属债务③可转换证券①普通股②资本盈余③未分配利润①资本储备金②贷款损失准备金③证券损失准备金银行资本构成《巴塞尔协议》 年,成立巴塞尔委员会,于 . 通过《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》 : : (大于 50% )和附属资本 : 0%、20% 、50% 、100% C. 标准化比率: 8%(其中核心资本至少 4%) 1992 年前达到《巴塞尔协议》:
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