商业银行风险预警指标.ppt

商业银行
风险预警指标
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一、商业银行风险的表现形式
1、信用风险。银行的一些资产特别是其贷款贬值的可能性叫信用风险。
衡量信用风险指标有：
（1）不良资产比例=不良资产/资产总额
（2）贷款冲销额比例=净贷款冲销额 / 贷款总额
（3）贷款损失准备金比例=贷款损失准备金/贷款总额
（4）资本充足率
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一、商业银行风险的表现形式
2、流动性风险。指因没有足够的现金和借款能力而无法满足客户提款、净贷款需求和其他现金需求的危险，银行将被迫以高昂的代价借入应急资金，从而降低其效益。
衡量流动性风险的指标包括：
（1）借入资金/资产总额
（2）净贷款/资产总额
（3）现金、同业存款/资产总额

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一、商业银行风险的表现形式
3、利率风险。指由于市场利率的变化对银行收益扣除营业成本后的毛利产生影响的风险。
衡量利率风险指标有：净利息差
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一、商业银行风险的表现形式
4、管理风险。管理风险是指由于商业银行的经营管理人员决策失误、内部控制不当、执行政策偏差给银行带来损失的风险。
衡量管理风险指标有：
（1）盈利性指标：银行利息率，资产利润率。
（2）成本类指标：营业费用占银行收入的百分比，贷存款利息差占银行收入的百分比。
（3）综合状况：风险加权资产占整个资产的比重。
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一、商业银行风险的表现形式
5、市场风险。指利率上涨，银行所持有的市值剧烈下降，必须出售其证券的银行被迫承受损失的风险。
6、收益风险。银行扣除税收后净收益的波动变化叫收益风险。
7、清偿风险。
8、其它。
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二、防范国有商业银行风险对策
(一)建立灵敏的风险预警指标体系
银行风险的发生是以一系列经济指标的恶化为先兆的。因此，建立一套灵敏的风险预警指标体系，对于及时发现潜在的风险因素，调整策略，制定措施，实现对风险的事前防范和控制具有积极意义。
一般来讲，风险预警指标体系是一种传导机制，这种传导运作系统由四大部件构成：预警组织机构→预警操作工具→预警实施过程→预警防范措施（见图1）。
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二、防范国有商业银行风险对策
具体来讲，风险预警指标体系应该包括三个大的方面：一是宏观经济环境方面的指标，包括GDP的实际增长率、通货膨胀率、财政赤字水平、国家外汇储备总额、股票指数变动等；二是金融体系的基础监测指标，包括资本充足率、存贷款比率、贷款质量比率等；三是对外开放指标，包括外汇储备可供进口月数、经常项目差额占GDP的比例、债务率等。
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二、防范国有商业银行风险对策
(二)建立存款保险制度
存款保险犹如为存款人提供了一张安全网，由此可以树立公众对国有银行的信心，保护社会公众特别是小额存款人的利益，并使银行更加稳定，减少出现流动性风险的可能性。
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