摘要根据风险管理的基本方法和程序,介绍了风险度擞的一些方法,分析了中国开放式基金所厩临风险的特殊性,有针对性地提出了开放式基金风险管理和防范的措体系,意在构建从风险识别、度量、评价、控制和处理、以及风险管理效果评价第一章曹先说明了本文写作的选题说明,概述了目前有关该领域研究的襁关第二章阐述了阐述了开放式基众在我国目前的经营状况,分板了开放式基金市场风睑、流幼性风险;迥诓糠缦盏氖侗鹞树约爸幸蛘飧鲂滦耸谐≈锌7攀交金霹峻风险的特殊性,并提出了国内基金管理公蠲风险管理系统存在的闽题。第三章讨论了风黢度爨的工具稠方法,弓芰薞风险馀馕分板模型。阐述了基懿常用魄开放式基金的续效评传办法,并对我国垦裁的只开放式基金第蹬章遴过攥鉴发达金融枣场救最险管理经验,提滋了以理痔化管理为基礁、以缦招觳凸芾砦<际跏侄蔚奈跸展芾硖逑担菊攵孕缘囟钥?钍本文主要针对国内发展迅速的开放式基盎的风险管理中的问题进行了研究。施和对策,并建立以穰序为基础、以缦斩攘糠椒ㄎ<际跏侄蔚姆缦展芾和反馈风险管理流程。文献,指明了本文研究思路和主要笃作内容。进褥了续效详拧基金终风殓挝出管理积茨蕊接施。关键词:开教式基金,疑险管理,绩效浮话首都经贸大学磷士毕监论文中文摘要
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签名:杨缈签名:铂弛日期::枷乒;“C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑员对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得首都经济本人郑重声明:所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作所取得的成果。尽我所知,文中除特别加以标注和致谢的地方外,贸易大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。所有其他人定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的规制手段保存论文。导师签名:
一选是囊说竣引言其独特的魅力在诞券市场中蓬勃发展,尤其是每第一支开放式摹愈——华鑫融风睑是攒由于经济滋动的不确定性妪导致资金在筹摧和运用中遭受损步显现。:年爆发的墨疆哥衾融危枫;英国老牌投资银行巴袜银行的破产;年爆发的豫测金融危机,以及在这次危机中著名的日本山⋯证券和香港酉富勤公司的倒闭:从国内来看,我翻证券市场虽然发展时间很短,毽并没有远离风黢,“诨酢狈绮ǖ冀掏蚬证券的资不抵债、广东国投的破产、南方证券的被接管⋯⋯在长期的市场发展过程中,国际搬融机构的风险镑理体系不断完蒋,风陵管毽理论也不断得鳓发袋。与诧阐时,随着阑内证券市场的发展,基金管理公司面褊的藏策环境和帝场环境都在发生着獯大交纯,承担酌最险也在栩盔增翻。侮禹两关予晟险警理豹理论磅究帮程券投资蘩金风险警璞体系筠建竣酆鲶予裾辩落随罄涯券枣场翅蘸睨建竣瓣搬强鞠嚣际像步伐懿艇抉,毽疼金惑枣场逐步缝对终开放台上遴行毙争,贰黢管理瓣重凝瞧帮紧追髓鑫蕊壤强。困悖衤墼邝蘼凵匣故寝剖掉碓遂咧鳎锪醚蓑我国社会主义市场经游体制戆建立与完羲,我国证券投瓷基金避每寒以要以我国的证券市场为投资对象,由于证券市场中的投资与投机活动使证券价格跌宕超伏,开放式证券投资基众的风险也在不断加大。如何建立科学的风黢分析、失的可能性。只要存焱市场,就京不确定性,金融机构就不得不谳对器种风险。如果从世纪末和世纪初欧洲证券市场的萌芽算起,证券市场只有年的历史,但诞券市场发展很快,睫麓股票交易的扩大,诞券市场动荡的一磷逐魅豹状态,与露鼯上存在鞠当麴麓鼹。癸作掇彀投努力黪援索。安创新基盒的发行,为我国基企业的发展谱葛了瓤的篇章。开放式投资基众同样评估体系,为开放式基金的管理分析险源、商效控制风险提供决策依据。从以来,中国讶芾聿忝飨约涌炝嘶鸩返氖谐』笈椒ィ金市场则适来了舀年诞生盔的第三次扩客商峰。’截至年髓,苕都经贸大学硕士毕业论文≈中国诖£器髓督委受会列站
二文献综述要畿栗蠢市场风陵灞羹耨方法、救续餐堂与资本鼯置方渡麓。国内已募集完毕并宣告成立的基金已有嘀唬渲蟹獗帐桨窘唬7式基金只。鼹内证券投资基金净资产规模已经突破亿元大关。经过余年的飞遽发展,我国证券市场已经经历了以规模扩张为主要特征的“量”式发展这一初期阶段,正在转向以“市场化、规范他、国际化”为主要特征的“质”式发展的新阶段。而目前,我国豹证券投资基金正处于高速发展的阶段,市场规模不断扩大,在离速成长的时期,基金管理公司砸临的政策环境、市场环境都发生了显著的交纯,市场空简和市场祝会迅逮拓震,僵随着簸管屡滚管力度的增强、市场波动的加剧、新业务的拓展,基金镥理公司承担的风险也
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