联交所交易规则.docx

交易所规则章数一释义章数二行政章数三交易所参与者资格章数三 A 联交所交易权章数四财政资源规则与会计规定章数五交易章数六专业操守章数七纪律章数八缴付费用章数九交易所参与者的赔偿(互保基金及担保计划) 章数十特别征费章数十一交易及投资者赔偿征费章数十二投资者的赔偿(联合交易所赔偿基金) 章数十三征收印花税附表一已删除附件二价位表附表三货币表附表四叫价规则附件五已删除附表六证券借贷规例附件七已删除附表八已删除附表九已删除附表十已删除附表十一卖空规例附表十二已删除附表十三已删除附表十四证券庄家规例附表十五指定指数套戥卖空、股票期货对冲卖空、结构性产品对冲卖空及期权对冲卖空规例附表十六已删除附表十七已删除附表十八结构性产品流通量提供者规例指合资格在系统内进行自动对盘及成交的股份; 第一章释义 101. 在本规则中,除文意另有所指外﹕─「通行证」指本交易所发出与交易所參与者用作进入交易大堂的电子保安通行证; 「附加自动对盘终端机」指本交易所于交易所参与者的注册营业地址装置作交易用途的附加自动对盘及成交系统终端机。就本规则而言,由交易所提供硬件的附加自动对盘终端机将视作为交易所参与者的第二终端机,由交易所参与者提供硬件的附加自动对盘终端机将视作为交易所参与者的第三终端机; 「午市」指按规则第 501(1) 条规定可于本交易所进行交易的下午时段; 「章程」指本交易所的组织章程; 「联号」指就结构性产品发行人而言,该发行人的控股公司、附属公司或其控股公司的附属公司,或以上任何公司的相联公司; 「 ATS 」具有「条例」给予「自动化交易服务」一词的涵义; 「 ATS 交易」指透过交易所参与者根据证监会批给牌照提供的 ATS 买卖于交易所上市的证券所而执行或达成或输入的交易; 「竞价限价盘」指有指定价格而在开市前时段的输入买卖盘时段输入系统,以在开市前时段的对盘时段内,于买盘指定价格相等于或高于参考平衡价格时,或于卖盘指定价格相等于或低于参考平衡价格时,按开市前时段的对盘前时段结束时计算所得的参考平衡价格进行自动对盘的买盘或沽盘; 「竞价盘」指没有指定价格而在开市前时段的输入买卖盘时段或对盘前时段输入系统,以在开市前时段的对盘时段内,按开市前时段的对盘前时段结束时计算所得的参考平衡价格进行自动对盘的买盘或沽盘; 「一般竞价盘」指包括竞价盘或/ 及竞价限价盘(视情况而定); 「授权人士」指交易所參与者所雇用或聘用得以接触系统的人士; 「自动对盘股份」 1-2 「自动买卖盘配对」指根据董事会不时规定的方式由系统自动达成交易,有关方式包括: (a) 规则第 517(1)(a) 条列明在开市前时段的对盘时段结束时,按开市前时段的对盘前时段结束时计算所得的参考平衡价格自动达成交易的方式; (b) 规则第 517(1)(b) 条列明在持续交易时段,当买盘指定价格与沽盘指定价格相合时自动达成交易的方式; 「后备中央交易网关会话」指按规则第 364AA 条,指定作为后备之用的中央交易网关会话; 「后备执行报告会话」指执行报告服务的后备连接; 「后备开放式网间连接器」指本交易所根据规则第 364A 条,装置作为后备之用的开放式网间连接器; 「承诺使用期」指成功申请了证券交易台的交易所參与者承諾使用该证券交易台及缴付使用月费的时期,该时期( 或根据规则第 364B(1C)(b) 条续期) 是由交易所通知交易所參与者; 「董事会」指根据章程选举或委任的本交易所董事会及(倘文意许可)其任何委员会; 「所借证券」为有关证券借入,所借证券指借入人于该证券借入中取得的任何证券,所借证券亦包括《印花税条例》中给予「所借股票」一词所指的人士; 「借入人」为有关证券借入,借入人指该等从证券借贷协议中取得证券的人士,该等人士包括交易所参与者,亦包括《印花税条例》中予「借入人」一词所指的人士; 「经纪代号」指分配予每位进行买卖的交易所参与者所独有的四位数字号码; 「经纪参与者」指在 2007 年 12月3 日之前被中央结算公司接纳參与中央结算系统为经纪參与者而此身份未被终止之交易所參与者; 「经纪自设系统」指由交易所参与者发展及操作以供交易用途的经纪自设系统,包括所有连接该系统的服务器、终端机及其它设备; 「后备业务中心」指交易所参与者的商业地址用作在紧急情况下延续其交易运作或经交易所参与者不时向交易所通知及获批准的其他用途; 1-3 「营业日」香港银行营业的日子(星期六除外); 「买盘」指输入系统以购买证券的指示; 「买方交易所参与者」指在一项交易中,不论以当事人或代理人身份出任买方的交易所参与者; 「牛熊证」指「可收回牛熊证」,为一种附有强制收回特点的结构性产品,若于到期日前任何时间发生强制性收回事件,发行人必须收回有关的牛熊证。牛熊证的强制收回事件发生于相关资产的价格或水平到达某