加权最小二乘法.ppt.ppt

1加权最小二乘法 z1、参数 OLS 估计的方差增大 z2、t检验失效,不能拒绝 H0 的可能性增大, y常常犯纳伪错误 z3、降低预测精度 2 1、异方差参数 OLS 估计的方差增大??????)197 196 ( 1 2 ??? 2 2 22 2 2?????????????p OLS OLS i Var E i ii i iii i ix x x xx yx参见法是无效的。。也就是说,此时比法得到的参数的方差之方差与到的参数的证明加权最小二乘法得在异方差下,我们可以是不能提出去的注意其中的???????? 3 ????????????????????????????? 2 2 2 '1 1 1 1 1???????XXB Cov IUUE XXXUUEXXXB Cov UXXXBB BB BBEB Cov YXXXB U XB Y??????????????????????????提出同方差才能将 42、t检验失效检验也就失去了意义。假定, 个分布的。如果不满足这证明服从被是在同方差假定下,方统计量用于参数显著性检验的 t t t ts i i??????????? 53、降低预测精度 z由于异方差存在,参数的 OLS 估计的方差增大,参数 OLS 估计值的变异程度增大,从而造成 Y的预测误差增大,降低了预测的精度。 6第四节异方差的解决方法 z1。补救异方差的基本思路 z2。模型变换法 z3。加权最小二乘法 z4。“一般解决法—数据变换” 71。补救异方差的基本思路 z(1)变异方差为同方差 z(2)尽量缓解方差变异的程度 y以补救异方差造成的严重后果 z严重后果: z(A)不再具有最小方差 z(B)参数的显著性检验失效 z(C)预测精度降低 82。模型变换法 z(1)模型变换法的定义 z(2)模型变换法的关键 z(3)模型变换法的变换过程 z(4)实际处理异方差时, f(xi)的常用形式 z(5)常用变换举例 z(6)利用 EViews 作模型变换 9(1)模型变换法的定义 z模型变换法是对存在异方差的总体回归模型作适当的代数变换,使之成为满足同方差假定的模型,然后就可以运用 OLS 方法估计参数了。 10 (2)模型变换法的关键 z模型变换法的关键是事先对异方差 z? 2 i = ? 2 f( x i)的形式有一个合理的假设。 z怎样才能提出合理的假设呢? z(1)通过对具体经济问题的经验分析 z(2)通过上述格里奇检验、帕克检验结果所提供的信息加以确定