金融风险压力测试的概念与方法概述论文.pdf

原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下, 独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:显生日期:幽关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名:昼!坠导师签名论文作者签名:垫!竺导师签名日期: 山东大学硕士学位论文目录中文摘要?????????????????????????...?????1 英文摘要????????????????????????????????..2 第一章压力测试简介??????????????????????????3 第二章利率风险??????????????????????...????..7 §??????????????????????????。7 §?????????????????????.7 §?????????????????????????.7 §????????????????????????。9 §???????????????????????????12 §???????????????????????????..13 §???????????????????????????????????????14 第三章汇率风险???????????????????????????.16 §?????????????????????????.16 §???????????????????????????17 第四章信用风险????????????????????????????20 §?????...???????????????????..20 §??????????????????????????20 §???????????????????????????22 第五章流动性风险??????????????????????????27 §??????...???????????????????27 §??????????????????????...????.28 第六章总结??????????????????????????????。30 参考文献????????????????????????????????31 致谢?????????????????????????????????????????????。32 山东大学硕士学位论文 CONTENTS ChineseAbstract??????????????????????????????????????··1 EnglishAbstract???????????????????????????????????????2 ChapterlIntroduction topressure test?????????????????????????3 Chapter 2Interest rate risk.????????????????????????????????7 § andme娜emem?????????????????????????”7 § Interest ratesensitivegap model??????????????????????·7 § gap model????????????????????????????????一7 § Duration gap model?????????????????????????????”9 § scenario?????????????????????????????????·12 § analysis???????????????????????????????13 §????????????????????????????????????·14 Chapter 3Exchange rate risk??????????????????????????????··16 § Definitio