商业银行经营学-计算题及答案.doc

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计算题
一、资本充足率
表内风险资产＝∑表内资产额×风险权数
表外风险资产＝∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数
实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率与核心资本充足率，并分析资本充足情况。
二、持续期 （流动性）327
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只记上面两个公式即可（其中P就是市场价格）
贷款利率
客户利润分析模型的应用：
1、某客户甲在一家银行开有户头，表中列出了甲客户在本年度的头三个月内的所有账户活动，该项贷款的8％由资本金支持，92％来自银行的负债，其资本税前目标收益率由银行的高层管理者确定为18％。
甲客户本年度第一季度的账户活动：1月1日～3月31日
贷款合同：500万元上限的循环使用贷款承诺
贷款利率：该银行的90天定期存款平均利率＋4%
服务费：%
补偿存款：贷款承诺的3%＋实际贷款额的3%
账户活动：活期存款成本 3039
电子转账 724
工资发放 4500
存款与贷款额
平均贷款额 4400000
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贷款利率 %
贷款年管理费率 %
贷款年风险费率 %
平均存款额 174516
平均托收中现金 60112
法定准备金率 %
存款收益率 %
加权平均资金成本率 %
利用表中的数据：
①假定银行不考虑贷款风险费，但是把贷款中资本金的比例提高到10%，试计算达到目标利润所需的贷款利率。
②假定银行放弃补偿存款的要求，要达到既定的目标利润，试计算贷款利率（在本题中，贷款利率不再是表中的12%，而是一未知数）。
2．假定某工商企业向银行申请一份期限为1年、限额为700万元的循环使用贷款，申请者与银行没有其他任何业务往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的75%，账户存取款等的成本为68000元；%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持，加权平均资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为18%，预测的存款收益率为6%。银行为客户提供了两种贷款方案，试计算在下述两种方案下，要实现银行既定的目标利润，贷款利率为多少？
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①方案一要求借款者