金融数学课程论文.doc

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一、二叉树模型中的参数估年的时间里，假设我们每周进展一次对冲，那每周相应的对冲值又该如何计算呢？
在解这个题目时，最重要的计算出的值，在第一周时，为初始价，但到了第二周，有所变动，它的值为：，而对于，其值等于到期时间周数与总周期数的比值。对于,先产生随机数，而后再将它转换为正态分布随机数。
举例应用
对于附件2里的数据，，r=, 假设卖出1000股股票，在这样的情况下，实现对冲为：
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课程小结：
对于金融数学这门课程，一个多星期的计算机操作，让我惊叹。突然间才发现，这是一门综合性特别强的学科，才明白自己在*些知识点的掌握上拿捏得不是很好，所以做起来还是有一定的挑战性的，可能在学习理论知识的时候，这样的缺陷不是暴露的特别明显。一开场决定编写C语言，是因为自己电脑上安装了这一软件，如果赶不上进度自己可以补一下，最后才发现自己这一举动是则的正确，因为自己在C这方面学的不扎实，下课后，我还不得不窝在电脑前一次次修改程序，不过看到自己的程序可以完美实现的时候，真的真的特别开心，"废寝忘食〞的程序员生活，稍稍体验了一把，才可以懂得他们为什么会有很大的情绪波动。在做这个课程设计的时候，最麻烦的是计算积分与产生正态分布随机变量，这个涉及到了数值计算方法和概率统计的知识，自然，C语言是根底，在计算积分的时候，我运用了复合梯形公式，但在n的取值上遇到了一点问题，不能很好地把握它的取值。在后面进展分析比拟时，我运用了统计预测与决策的相关知识。总的来说，这一个星期真的过的特别充实，懂得了时间的概念。但是时间比拟紧张，我们要做的内容又比拟多，做的还是不够精细。
附 录
源程序如下：
欧式看涨期权：
#include ""
#include ""
#include ""
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#define N 200
main()
{ int n,k,j;
float s0,i,*,u,d,r,q,p,t,w,v;
float a[N][N+1];
printf("请输入初始价s0:\n");
scanf("%f",&s0);
printf("请输入每期利率i:\n");
scanf("%f",&i);
printf("请输入增长因子u:\n");
scanf("%f",&u);
printf("请输入下降因子d:\n");
scanf("%f",&d);
printf("请输入执行价*:\n");
scanf("%f",&*);
printf("请输入期数n:\n");
scanf("%d",&n);
r=e*p(-i);
q=(1/r-d)/(u-d);
p=1-q;
printf("股价二叉树为:\n");
for(k=0;k<=n;k++)
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{
for(j=1;j<=k+1;j++)
{
w=pow(u,j-1);
v=pow(d,k-j+1);
a[k][j]=s0*w*v;
printf("%.6lf ",a[k][j]);
}
printf("\n");
}
printf("期权二叉树为:\n");
{
for(j=n+1;j>=1;j--)
{
w=pow(u,j-1);
v=pow(d,n-j+1);
a[k][j]=s0*w*v;
if(a[n][j]>*)
a[n