用遗传-禁忌搜索混合算法求解组合投资问题.pdf

第27 卷第1期 东 北 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 ) Vol
27, No. 1
2 00 6 年 1 月 Journal n
泛搜索
资额的比例, 则
x i = 1
令 r = ( r 1, r 2,
,
遗传算法( Genetic Algorithm, GA) 利用变量 i= 1
T
的编码方式, 在解空间中从多点出发搜索问题的 rn ) , r ~ N (
,
) , 其 中,
= (
1,
2,
,
T
解
算法直接利用目标函数的函数值信息, 使用概
n) ,
为向量 r 的协方差阵, 通常以方差作为证
率转移规则, 获得适应值最好的个体作为问题的 券风险的度量指标
所以组合证券的收益为 Y =
[ 2] n
解
T

x i ri , 令 x = ( x 1, x 2,
, x n) , 则 有 Y ~
禁忌搜索 ( Tabu Search, TS) 是 另一个著名 i = 1
T T
的启发式搜索算法, 模拟人的记忆功能, 在搜索 N (
x , x
x )
在无 卖空制度的证 券市场中,
过程中可以接受劣解, 所以 TS 具 有较强的
爬 最优组合证券模型可以写成
max
P ( Y
R ) ,
山
能力, 这样使得 TS 在搜索过程中能够跳出局 x
部最优解, 进而转向其他区域进行搜索, 从而获
收稿日期: 2005- 03-21
基金项目: 辽宁省自然科学基金资助项目( 002012)
作者简介: 王竹芳( 1972- ) , 女