关键风险指标在风险管理中的应用--精选文档.doc

关键风险指标在风险管理中的应用--精选文档
关键风险指标在风险管理中的应用--精选文档
2009-10-15
关键风险指标在风险管理中的应用--精选文档
论关键风险指标法在
Keywords: financial institutions, key risk indicator, operational risk, risk management
1 引言
随着国内银行实施新资本协议期限的临近 ，使用何种有效的管理工具和方法来管理操作风险,系统性地提升我，为全面风险管理的实施打下良好基础 ，已成为我国金融机构越来越关注的问题。 由于操作风险的内容复杂 ，形式多变 ，很难对其进行持续的跟踪和检测。同时 ，由于操作风险暴露很不稳定易随环境和流程的变化而变化 ，加上历史数据严重缺乏商业银行很难对自身操作风险变动的趋势进行判断 。可以说 ，我国银行应该如何设计和利用有效的管理工具来识别 、评估 、监测操作风险状况 ，并在此基础形成操作风险报告 ，采取管理措施 ，并为经济资本计提及配置决策提供依据 ，已经成为我国银行目前亟待解决的关键课题 。
作为商业银行对操作风险进行识别和检测的重要工具 ，关键风险指标 (Key Risk Indicator，KRI)的设计 和使用得到了巴塞尔委员会和我国银监会的重视。这一工具主要解决的是银行如何识别和了解自身的操作风险状况及其变化趋势的问题 ，形成前瞻性的风险预警 。但是从已有研究成果看 ,目前学术界对如何有效建立和使用KRI的专门研究非常缺乏 ．这一状况对我国本已缺乏操作风险管理经验的银行形成了更大的困难。由于操作风险的特异性 ．关键风险指标的构建必须要针对银行具体的经营环境和内控状况 ，必须建立在 自身的风险管理系和风险控制自我评估的基 础之上 。国内银行需要在了解自身操作风险状况和特征的前提下 。研究构建一套有效的方法来构建自身的指标体 系，并进一步研究如何通过 KRI来深入识别和监测流程中的操作风险 ．为2010年顺利实施新巴塞尔协议打下基础 。因此 ，我们有必要对如何科学系统地建立 、完善和使用关键风险指标这一工具进行研究 ，为日常的操作风险管理提供有力的支持。
2 方法论
KRI的定义和类型
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2009-10-15
关键风险指标在风险管理中的应用--精选文档
关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标，高级管理层可据此迅速采取措施。具体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。
巴塞尔委员会 2002年 7月发 布的《操作风险管理与监管的稳健做法》中，第 四条原则 明确指出 ：“风险指标是指用来考察银行 的风险状况的统计数据和／或指标