误差修正模型案例.docx

大型作业报告
课程名称 计虽经济学
课程代码 142102601
题 目 误差修正模型
专 业 经济学
班 级 2021271
成 员 陈晓燕
上海电力学院 经济与管理学院
计量经济学大型作业评
2006
6299
16600
R. 74R14R
A. 71111S
数据均来自丁国家统计局的<统计年鉴>,1978-2021年全体居民人均消费 取的是绝对数（实验过程中设为了变量 丫,而人均国内生产总值（GDP那么是名义 ,我们将两个变量取对数,即得到 LNY和LNGDP
（2）单位根检验
（LNM序列进行单位根（ H）: 丫=1存在单 位根；Hi : y 1存在单位根.
对对数序列的原水平■进行 ADF检验,（下面实验中滞后阶数均1）,选取模
型为了带截距项的检验结果如下：
Lag Length: 1 (Fixed)
t-Statistic
Prob *
Augmented Dickey-Fuller test statistic
-

Test critical values: 1% level
-
5% level
-
10% level
-
^MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNY)
Method： Least Squares
Date: 01/16/13 Time: 19:10
Sample (adjusted): 1980 2021
IncJuded observations: 32 after adjustments
Variable
Coefficient
3td. Error
t-Statistic
Prob.
LNYM)
-

-

D(LNY(-1))




C




R-squared
B0
Mean dependent var

Adjusted R-squared

. dependent var

. of regression
0,049048
^Kaike info criterion
-3102971
Sum squared resid

Schwarz criterion
-2965559
Log likelihood

Hannan-Quinn criter.
■3057423
F-statistic

Durbin-Watson stat

PeB 任 statistic)

从检验结果看,在 1%、5%、10%三个 显著性水平■下,单 位根检验的 Mackinnon 临界值分别为了-、-、- , t 检验统计量值 -,那么接受原假设说明序列存在单位根,序列非平稳.
选择模型为了有截距项和时间趋势项的模型进行对对数序列的原水平■进行
ADF检验
LmQ Length: 1 [Fixed)
t-Statistic
Prob *
Augmented Dickey FullBr LbsL statistic
-
□-355B
Test critical values: 1% level
-
5% level
-3 557759
10% level
-3212361
*MacKinnQn (199B) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equatlor
Dependent Variable D(LNY)
Method: Least Squares
Date: 01/16/13 Time: 1914S
Sample (adjusted): 1980 2021
Included observations' 32