误差修正模型案例.docx

大型作业报
课程名称计皆经济学
课程代码 142102601
题 目 误差修正模型
专 业 经济学
班 级
成 员陈晓燕
上海电力学院经济与管理学院
计量经济学大型作业评分表
厅P
学号
姓名
工作 态011年全体居民人均消费 取的是绝对数（实验过程中设为变量 Y,而人均国内生产总值（GDP）则是名义
值。实验过程中为了减少误差，我们将两个变量取对数，即得到LNY和LNGDP
（2）单位根检验 （LNY）序列进行单位根（ADF检验。提出假设 W
丫 =1存在单 位根；H : 丫 w 1存在单位根。
①对对数序列的原水平进行 ADF检验，（下面实验中滞后阶数均1）,选取模 型为带截距项的检验结果如下：
Lag Length: 1 （Fixed）
t-Statistic Prob"
Augment0已口 icK0Y-FLi110ftggigiqt癌******@522634(朝72E
Test values:levelS53730
5% level-
10% level-2 617434
^MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augm&nted Dicke>-FullerTest Equation
Depended /ariatie: D(LtJY)
Method: Least Squares
D^te:01/16/13 Time: 1910
Sample (adjusted): 1980 2011
Included observations: 32 attar adjustments
VariabiiQ Coeflcient std. Error t-siatistic Pro&,
LNY(*1)
-
0 007232^0 528534

DfLNY(*1»

832151

c
0X82375

€ 176S
R-squared
。
Mean dependent war
0127423
AdjstedR-squared

SJD. depand&ntvar
0 05B894
. o1 regression
0X49048
AKaike info criterion
-
Sun squared resid
0,069766
Schwarz crileri on
2965558
Log likelihood
52 64754
Hannan-Quinn criter.
-
F-statistic

Dur bin-Watson stat

Probs F-stati stic)

从检验结果看，在 1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的
Mackinnon 临界值分别为-、-、- , t 检验统计量值
-，则接受原假设说明序列存在单位根，序列非平稳
②选择模型为有截距项和时间趋势项的模型进行对对数序列的原水平进行
Lag Length. 1 (Fixed)
i-siansuc
Fig*
AiiampntAd nickpy-FiJllArtsst statistic；
0
Test critical valuta;
1 % level
5版
level
-
3,657750
-3 212361
*MacKirin{)n onc-Eidcd p--.alues.
Augmenied Oickey-FullerTest Equation
Dependent van able: dilny)
Method: Least Squares
Datp- 01 8/13 Tims 1tJ4S
3am口伯(adjusted): 19602011
Included ob3ervation3_ 32 after adjustments
VariableCq号而Dent51d.. Error t-Stgtistjt Frcb.
LNY(-1)
-0 145244
0 05964J-2 43524D
0 0215
D(LNV(-1))

0 10001
0 0001
C
0