市场调查与分析市场调查与分析山西财经大学山西财经大学 2005 2005 年度精品课程年度精品课程山西财经大学统计学院第七章第七章时间序列预测法时间序列预测法第一节第一节时间序列预测法概述时间序列预测法概述一、时间数列的特点一、时间数列的特点(一)时间数列按时间先后顺序排列。(一)时间数列按时间先后顺序排列。(二)时间数列是按一定方式搜集的一系列数据(二)时间数列是按一定方式搜集的一系列数据. . (三)时间数列中的观察值具有差异即时间数列的每个(三)时间数列中的观察值具有差异即时间数列的每个数据都是在某一个时间点上观察到的随机变量,重复的可数据都是在某一个时间点上观察到的随机变量,重复的可能性极小。能性极小。(四)时间数列中的数据不许遗漏,哪怕是一次观测数(四)时间数列中的数据不许遗漏,哪怕是一次观测数据的遗漏都可能破坏预测效果。据的遗漏都可能破坏预测效果。第一节第一节时间序列预测法概述时间序列预测法概述二、时间数列的构成与分解二、时间数列的构成与分解通常可以把时间数列( 通常可以把时间数列( Y Y)分解为以下四种变动: )分解为以下四种变动: (一)长期趋势变动(一)长期趋势变动 T T(二)季节变动(二)季节变动 S S(三)周期波动(三)周期波动 C C(四)不规则变动(四)不规则变动 I I第一节第一节时间序列预测法概述时间序列预测法概述三、时间数列的构成与分解三、时间数列的构成与分解时间数列分解模型一般分为乘法模型和加法模型时间数列分解模型一般分为乘法模型和加法模型乘法模型的一般形式为; 乘法模型的一般形式为; Y Y= =T T× ×S S× ×C C× ×I I式中式中 Y Y、、T T是总量指标, 是总量指标, S S、、C C、、I I为比率,用百分数表示。为比率,用百分数表示。加法模型的一般形式为: 加法模型的一般形式为: Y Y= =T T+ +S S+ +C C+ +I I式中式中 Y Y、、T T、、S S 、、C C、、I I是总量指标。是总量指标。第二节第二节移动平均预测法移动平均预测法一、简单移动平均法一、简单移动平均法 1 1、计算公式、计算公式个数。计算移动平均值的数据—周期序号; —期的实际值; 第—期的一次移动平均值; 第—式中: ) ( ) (n t tx tM n xxxM t t ntttt1 1 1 1 ...... ???????第二节第二节移动平均预测法移动平均预测法一、简单移动平均法一、简单移动平均法 2 2、预测公式、预测公式简单移动平均法一般用于近期预测。简单移动平均法一般用于近期预测。) (11ttM y??案例案例 7-1 7-1 商品销售预测商品销售预测某企业某企业 1991-2000 1991-2000 年某商品实际销售资料如表年某商品实际销售资料如表 7-1 7-1 所示: 所示: 表表7-1 7-1 某商品销售额统计表某商品销售额统计表年数 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 实际销售额 10131213141214161517 请试用简单移动平均法预测本产品 2001 年的销售额。下面我们分别取 n=3 和n=5 ,列表计算预测值如下: 当 n=3 时, 当 n=5 时, (万元) 16 3 17 15 16 )1( 10 1 10??????M y (万元) 8. 14 5 17 15 16 14 12 )1( 10 1 10????????M y 案例案例 7-1 7-1 商品销售预测商品销售预测年数时间序列号实际观察值预测值 n=3 预测值 n=5 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ********** 10131213141214161517 ——— 1313 1415 ————— 13 表表7-2 7-2 移动平均预测移动平均预测第二节第二节移动平均预测法移动平均预测法二、加权移动平均法二、加权移动平均法 1 1、计算公式、计算公式; , , , ; 式中: ) (njntttti ttt ...... 3211 ,...... 2,1, ...... ...... 21 1 121 1????????????????
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