我国人均消费和人均国内生产总值关系的实证研究-人均国内生产总值.docx

我国人均消费和人均国内生产总值关系的实证研究|人均国内生产总值
【摘要】
依据1978～2009年我国人均消费和人均国内生产总值的相关数据，运用协整理论和格兰杰因果检验相关知识，对我国人均消费和人均国内生产析二者之间的关系。
图1我国人均消费和人均国内生产总值曲线
二、我国人均消费和人均国内生产总值关系的实证检验
。为了保证时间序列的平稳性，方便后续的研究，需要对我稳性检验。选用检验时间序列平稳中的单位根检验方法检验我稳性。为消除序列中可能存在的异方差，将我国人均消费和人均国内生产总值序列分别取对数，。

图2我国人均消费和人均国内生产总值对数曲线
由图2可知，在样本期内，我国人均消费的对数序列和人均国内生产总值的对数序列均呈现出上涨的趋势。对两序列去差分，相应的差分序列分别命名为dlnc和dlng，得到dlnc和dlng序列的曲线（如图3）。由图3可知，两序列没有明显的增长趋势。对我国人均消费和人均国内生产总值的对数序列和相应的差分序列做adf检验，滞后阶数采用sc准则确定为1。检验结果表明，对于lnc，当滞后系数为1时，adf统计量为-，大于5％水平下的临界值，不能拒绝原假设，表明lnc为非平稳的；对于lng，当滞后系数为1时，adf统计量为-，大于5％水平下的临界值，不能拒绝原假设，表明lng为非平稳的。两序列的差分序列均为平稳序列（表2）。
图3dlnc和dlng序列的曲线
表2单位根检验结果
。由于两序列lnc和
lng为同阶单整的，因此可考虑二者之间的协整关系。根据engle-granger协整检验法相关原理，设协整方程为lng=a+ulnc+et，用■和■表示回归系数的估计值，则模型残差估计值为■=lng-■-■lnc，如■～i（0），则lnc和lng具有协整关系。采用1978～2009年的数据，运用engle-granger检验法进行协整回归和协整检验，得到：

lng=++et（）（）
r2==（1）
若变量lnc和lng具有协整关系，则式（1）中的et应具有平稳性。对残差序列et做单位根检验，序列et的adf值为-，5％水平临界值为-，10％水平临界值为-。残差et的adf统计量得小于5％、10％两个显著水平下的临界值，故残差et是稳定的。因此接受变量lnc和lng的协整假设。
-sims因果检验。协整检验是检验变量之间是否存在长期的均衡关系，但是这种关系是否构成因果关系还需进一步验证。granger提出的因果关系检验可以解决此类问题。由于模型的检验结果敏感地依赖于滞后期的选择，因此，对于此检验按以下法则选取滞后期：首先根据aic和sc准则