巴塞尔协议背景.docx

《巴塞尔协议》的背景
《巴塞尔协议》产生的背景可以从70年代全球性通货膨胀，各国纷纷采取 浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。国际大型商业银行的业务呈现出全球化，金 融操作与工具创新和投机活动等三个特点。结果在1974年，连续有三家大型国 际资本标准的协议》。
1988年7月，委员会就统一国际银行的资本衡量和标准问题达成协议，主 要对信贷风险的评估和控制以及资本充足率确定统一的标准和计算方法。这个方 法是该委员会1987年12月发表的资产风险监管标准的建议后，经过半年多的 咨询，在修改原来协议的基础上制定的。该协议中关于衡量标准和资本水平的规 定，是为了通过减少各竞争；同时， 委员会认为资本比率的高低又直接影响各跨国银行的偿债能力。制定该协议的最 重要目的：（1）通过制定银行的资本与风险资产比率，规定出计算方法和计算 标准，以保障国际银行体系健康而稳定地运行；（2）通过统一标准消除等竞争。
1988年协议比1975年协议和1983年协议又前进了一大步，因为通过对资 本充足率的规定，银行业监管机关可以加强对商业银行资本及风险资产的监管， 对衍生工具市场的监管也有了量的标准。
（四） 1992年7月声明。该声明使巴塞尔银行监管委员会针对国际商业信 贷银行倒闭给国际银行业监管带来的教训而作的。声明中明确了对国际银行最低 监管标准，使得各国银行监管机关可以遵循这些标准对银行业实施监管。
（五） 1996年《关于市场风险补充规定》和1998年《有效银行监管的核 心原则》。《关于市场风险补充规定》强调了市场风险的管理，这主要是考虑到 90年代以后，在世界范围内创新浪潮不断推动下，金融衍生工具及其交易迅猛 增长，银行业越来越深地介入到这些衍生交易之中，因而金融市场的波动对银行 的影响越来越显著。于是1996年巴塞尔委员会推出《关于市场风险补充规定》， 一些主要的国际大银行据此着手建立自己的内部防线测量与资本配置模型。 1998年出台的《有效银行监管的核心原则》则进一步提出了比较系统的全面风 险管理的思路。1997年东南亚金融危机爆发以后，银行风险和金融危机开始促 使人们更加重视市场风险与信用风险的综合模型以及操作风险的量化问题，而巴 塞尔委员会推出的《有效银行监管的核心原则》则集中体现了全面风险管理的思 想。
（六） 《新巴塞尔协议》
近年来，随着科技和商业活动的发展，金融创新一日千里，资本市场之间的 联系更加紧密，银行风险管理水平大大提高。尤其是大型综合性银行可以不断调 整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。这些变 化导致该协议在部分发达国家已名存实亡。巴林银行倒闭事件表明，仅仅依靠资 本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。针对国际金融领域的变化，1999年 6月，巴塞尔委员会发布了关于修改1988年的《巴塞尔协议》的征求意见稿，。 2001年1月，该委员会发布了涵盖三大风险（信用风险、市场风险、操作风险）、 包括三大支柱（资本充足比率、外部监管、市场约束）的新资本协议草案，试图 在全面征求金融界意见的基础上替代1988年的《巴塞尔协议》。2003年4月 底，又公布了第三稿，预计新协议将于2003年底定稿，并于2006年底在十国 集团开始实施。
作为金