商业银行经营管理（第6章）(10).ppt

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商业银行的负债管理
基本思想
商业银行按照即定的目标增长,主要通过调整资产负债表中负债方的项目,通过在货币市场上的主动性负债,或者“购买”资金来实行银行三性原则的最佳组合。
负债管理的类型
1、以短期借入款来弥补提取的存款
——资金市场净额(准备金净额)负债管理
2、以借入款来应付增加的借款需求
——一般的市场管理或贷款净额负债管理
初始的资产负债表
资产负债
一级准备活期存款
二级准备储蓄存款
贷款定期存款
收益性投资资本
固定资产
资金市场净额(准备金净额)负债管理
存款提取
一级准备购买资金
二级准备活期存款
贷款储蓄存款
收益性投资定期存款
固定资产资本
资产负债
一般的市场管理或贷款净额负债管理
资产负债
一级准备活期存款
二级准备储蓄存款
贷款定期存款
收益性投资资本
固定资产
贷款继续借入
增加资金
负债管理的缺点
1、过多依赖外部条件来实现“三性”均衡;
2、过于看重临时负债的作用,忽视对银行资
本金的重视;
★美国:资本/资产比例
%→%
3、加大了银行的筹资成本,促使银行的经营
风险加大。
负债管理
(三)资产负债综合管理阶段
(Asset-LiabilityManagement)
——相机抉择的资金管理方式:要求银行根据经济形势发展变化的情况,通过对银行资产负债结构的协调安排与管理,达到银行经营目标的要求。
基本思想
将银行的资产与负债两个方面加以对照并进行对应分析,根据银行经营环境的变化,协调各种不同资产负债在利率、期限、风险和流动性等各方面的搭配,在确保银行资金安全性、流动性的基础上追求并实现最大的利润。
商业银行资产负债的综合管理
基本原理
1、规模对称
2、结构对称
3、偿还期对称
——银行资产的分配应该根据资金来源的流转速度来决定,两者的偿还期应保持一定程度的对称关系。
★商业银行经常用平均到期日来安排资产负债结构。
商业银行资产负债的综合管理
如:①资产的平均到期日=负债的平均到期日
→两者的流动性基本相符;
②资产的平均到期日>负债的平均到期日
→资金运用过度,负债不足;
③资产的平均到期日<负债的平均到期日
→资金运用不足,负债过多;
目标替代
——通过“三性”的相互替代,来达到最大效用。
基本内容
1、制定资产负债管理政策
——宗旨,目标,可用方法,组织程序,人员配备,绩效考核,奖惩方法等。
2、制定资产负债管理体系指标体系
——安全性指标:资本充足率,贷款集中比率等;
——流动性指标:短期比率,流动性比率等
——盈利性指标:各种收益率指标等
3、资产负债结构的调整:缺口管理等。
4、资产负债组织体系的建立
——资产负债管理委员会:负责资产负债管理的决策与协调。中行组织结构图
5、资产负债管理的监控和评价
——财务报表分析,市场动态分析等。