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每日黄金白银实盘分析
如果你听过李察·丹尼斯(Richard Dennis)的名字就知道这篇文章的标题绝对不是为了吸引眼球,而是千真万确的事实。丹尼斯是近代金融界的奇才,他是少数几位白手起家的精英之一。(其它几位另撰文介绍)他被尊为“交易所的王子”(Prince of the Pit)。在1983年及1984年底他分别训练了二批著名的“龟之交易者”(Turtle Trader),(美金)。
      
龟团队中有些成功的队员到现在还在金融市场十分活跃,其中有一位叫Jerry Parker的,到目前还在管理超过十亿美元的基金。但其中也有少数几个甚至还没有完成训练就被淘汰出局。在1993年丹尼斯和龟团队签的保密合约已经到期。有一个早已出局的队员开始销售丹尼斯的交易方法谋利。后来甚至有一个没有金融背景的网络推手设立了一个网站,专门推销“龟之交易法”,价格高达数千美元。(目前还在销售)其它一些队员对这种做法相当气愤,认为有愧恩师对他们栽培,而且销售的系统并不完整。他们和丹尼斯商量后决定采用釜底抽薪的策略,就是免费公开丹尼斯的原始交易方法,这样说就是本文要介绍的主要内容。
       在了解李察·丹尼斯的交易系统过程中,不必把他看做是神,因为他也失败过,也不必把他的系统当成是圣经,因为有些队员已经在用更好的系统了,但是有些基本的概念应该要搞清楚,例如亏损是交易中不可避免的一部分,自己管理的重要性等等。认同这些概念可能比认同系统对今后的交易更有帮助。尤其是设计这套系统时考虑的因素更值得我们借鉴。
背景资料
       李察·丹尼斯于1949年1月出生于芝加哥,他毕业于Depaul 大学后接受了Tulane 大学的奖学金准备继续深造,但是后来改变主意决定全职从事期货行业。其实他在17岁时就在芝加哥期货市场做过驳脚经纪(Runner)。大学毕业后他向家里借了1600美元开始期货事业。他花了1200元买了中美交易所(Mid-America Exchange)的席位,剩下真正从事交易的资金只有400元。到1970年资金上升到了3000元,,1973年已超过十万元,1974年只是大豆期货就赚了五十万,到年底他已经是百万富翁,当时他还不到26岁。70年代后期他买下了芝加哥期货交易所(Chicago Board of Trade ,CBOT)的席位,并在交易所的楼上设立了自己的办公室以更方便地交易更多的商品。
80
年代初丹尼斯和他的好友威廉·艾克哈特(William Eckhardt)有一个争执,丹尼斯认为成功的交易者是能够被训练出来的,而艾克哈特认为是天生的。为了证明自己的论点,他们在83年12月和84年12月登报招募了21为男士和2名女士,只进行了2周的培训,教会了他们一套趋势跟踪系统,然后就分别交给每个人50万到200万美元的账户,在期货、外汇、证券等市场进行交易。当实验在5年后结束时,。这就是在世界金融界声名大噪的龟之团队。
       龟团队的一些成员在和丹尼斯讨论后,决定把完整的趋势跟踪系统公布出来。他们只有一个要求,就是任何人使用这套系统获利后,希望把盈利的一部分捐赠给慈善事业。
下面就正式开始介绍这套系统。
系统的介绍是由原始龟团队成员寇地斯·费斯(Curtis Faith)执笔。
第一章  完整系统在金融市场中大部分成功的交易者都是用机械式交易系统(Mechanical Trading System)。这绝对不是巧合,因为一套好的机械式系统几乎把交易中的每一个细节都考虑进去了。每当在交易中需要下决策时,系统都提供了答案。对交易者来说,就非常容易长期地,始终如一地执行系统的指示,因为交易中的每一步系统都有非常明确的信号应该怎么去做,系统的机械性不再需要交易者到时自己下断。
如果你能确定一个交易系统能够长期盈利,那么就算在亏损阶段,也能比较容易地接受系统的指示。如果在交易中只是依靠临时的判断,那么你可能会发现,当需要胆大时你在害怕,当需要小心时你却莽撞。
如果能长期贯彻一套好的机械式系统的交易方法,那么就算经历了大起大落,长期地交易结果也会是始终如一的。信心、贯彻、纪律是市场中最成功交易者的成功要素。
龟之交易法是一套完整的系统。系统定下的规则已经考虑到了交易中的每一个重点,不再需要交易者主观的临时性判断。方法已包括了一套完整交易系统中的每一个部件。
系统部件
一套完整的交易系统应该包括以下部件:
市场:在什么市场中进行交易
仓位:应该用多大的资金进行交易
开仓:何时进行交易
止损:何时应该认赔
平仓:何时应该止盈
策略:如何进行交易