计量经济学实验三.doc

实验三异方差的检验与修正
实验目的
1、理解异方差的含义、后果
2、学会异方差的检验与加权最小二乘法
实验内容
一、准备工作。建立工作文件,并输入数据,用普通最小二乘法估计方程(操作步骤与方法同前),得到残差序列。
表2列出了1998年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料,请利用统计软件Eviews建立我国制造业利润函数模型。
表2 我国制造工业1998年销售利润与销售收入情况
行业名称
销售利润
销售收入
行业名称
销售利润
销售收入
食品加工业


医药制造业


食品制造业


化学纤维制品


饮料制造业


橡胶制品业


烟草加工业


塑料制品业

1345
纺织业


非金属矿制品


服装制品业


黑色金属冶炼


皮革羽绒制品


有色金属冶炼


木材加工业


金属制品业


家具制造业


普通机械制造


造纸及纸品业


专用设备制造


印刷业


交通运输设备


文教体育用品


电子机械制造


石油加工业


电子通讯设备


化学原料纸品


仪器仪表设备


二、异方差的检验
1、图形分析检验
⑴观察销售利润(Y)与销售收入(X)的相关图(图3-1):SCAT X Y
图3-1 我国制造工业销售利润与销售收入相关图
从图中可以看出,随着销售收入的增加,销售利润的平均水平不断提高,但离散程度也逐步扩大。这说明变量之间可能存在递增的异方差性。
⑵残差分析
首先将数据排序(命令格式为:SORT 解释变量),然后建立回归方程。在方程窗口中点击Resids按钮就可以得到模型的残差分布图(或建立方程后在Eviews工作文件窗口中点击resid对象来观察)。
图3-2 我国制造业销售利润回归模型残差分布
图3-2显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势,即表明存在异方差性。
2、Goldfeld-Quant检验
⑴将样本安解释变量排序(SORT X)并分成两部分(分别有1到10共11个样本合19到28共10个样本)
⑵利用样本1建立回归模型1(回归结果如图3-3),。
SMPL 1 10
LS Y C X
图3-3 样本1回归结果
⑶利用样本2建立回归模型2(回归结果如图3-4),其残差平方和为63769.