计量经济学实验三.doc

实验三
1、参数估计
以y为被解释变量,x1,x2,x3,x4,x5为解释变量建立多元线性回归模型,如下图
根据回归结果,,农业劳动力x5没有通过t检验,而回归模型通过了F检验,即t检验的结果与F检验的结果相互矛盾;同时,成灾面积X3,农业机械总动力x4,农业劳动力x5的回归系数为负,与经济原理相违背。以上两点提示多元线性回归模型很可能存在严重的多重共线性。
2 检验多重共线性
在工作文件窗口同时选择“X1 X2 X3 X4 X5”,右键→Open→as Group→View→ Covariance Analysis→ Correlation→OK。如图所示:
由相关系数矩阵可以看出, ,存在高度相关性外,其他的解释变量间的相关系数都比较低,因此可以判断原模型存在多重共线性。

(1)分别做Y对X1、X2、X3、X4、X5的回归,得到如下的回归结果:
Y对X1的回归结果:
Y对X2的回归结果:
Y对X3的回归结果:
Y对X4的回归结果:
Y对X5的回归结果:
通过比较可以得出,参数通过t检验,R2 最接近1的是X1,所以X1为解释变量的一元线性回归模型拟合的最好,可决系数最大,所以可以把模型:,作为最优回归模型。
(2)在模型(1)的基础上,分别加入其它解释变量进行回归,进而确定拟合优度最好的二元回归模型。Estimate→Equation Specification→在文本框中输入“Y C X1 X2”→OK。
Y对X1和X2的回归结果:
Y对X1和X3的回归结果:
Y对X1和X4的回归结果:
Y对X1和X5的回归结果:
经对比发现,新加入X2的方程的调整可决系数改进最大,=,而且,X1与 X2的t检验都是显著的, X1与 X2的参