主成分分析讲解.ppt

主成分分析
ponent Analysis
2/16/2018
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Dept. of Epidemio & Biostat, SPH
统计学研究的核心问题?
没有变异就没有统计学
变异
VARIATION
变异性的度量?
方差 Variance
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方差是什么?
方差是信息
多元世界的信息度量
多元世界的每个变量的包含信息不同
在单个变量方差不变的情况下,各变量相关性越高,则总信息量越小
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两组变量: A B
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协方差矩阵
样本的方差-协方差矩阵(variance-covariance matrix)
如果有p个观测变量, 则样本的协方差矩阵记为
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相关矩阵
如果有p个观测变量,其相关阵(correlation matrix)记为
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