2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库及答案【精选题】.docx

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第一部分 单选题(500题)
1、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业 银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（　　　）年的数据。




【答案】：C
2、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()




【答案】：D
3、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（　　）。

，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
，公允价值的定义更广、更概括
，公允价值可以代表市场价值
【答案】：D
4、下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是()。


、定量分析的前提和基础
、数量、及时性来衡量
【答案】：B
5、以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（ ）。
％的核心一级资本充足率
％的储备资本要求
～％的逆周期资本要求
％的国内系统重要性银行附加资本要求
【答案】：A
6、根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（ ）
、中等、较高
、较低、中等、较高、高
、高、
、中等、高
【答案】：B
7、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。
(PUT OPTION)
(PUT OVTION)
(CALL OVTION)
(CALL OPTION)
【答案】：C
8、货币互换交易与利率互换交易的区别是(?)。

，但无法确定汇率


【答案】：C
9、针对商业银行经营管理的特殊性，从其（　　）的角度，要更加关注风险可能造成的损失。




【答案】：D
10、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。(l)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的剩余或赤字
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(5)
D.(1)(2)(3)(4)(5)
【答案】：D
11、不属于竣工验收提交的文件（　　　）。

、规章规定必须提供的其他文件


【答案】：D
12、 以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。
，久期缺口为正
，久期缺口为负
，久期缺口为0
，久期缺口为整数
【答案】：A
13、（2019年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（　　　）。
A.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作

“一部门主管、多部门配合”
D.“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
【答案】：B
14、假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（　　）。
％
％
％
％
【答案】：A
15、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（　　　）




【答案】：C
16、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（　　）。

，缺点是直接面对风险管理


【答案】：B
17、 （　　）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。




【答案】：B
18、融资缺口等于(?)。
+核心存款平均额
-核心存款平均额
-贷款平均额
-核心存款平均额
【答案】：B
19、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。
、市场风险和操作风险
、市场风险和战略风险
、战略风险和操作风险
、声誉风险和战略风险
【答案】：B
20、下列不属于基本面指标的是（　　）。




【答案】：D
21、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。




【答案】：A
22、（2018年真题）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（　　　）。
、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
、获取必要的履约保证


【答案】：A
23、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度_________、自身流动性风险管理的要求_________。（）
；较高
；较高
；较低
；较低
【答案】：A
24、(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。
／指标法



【答案】：A
25、如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()




【答案】：B
26、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。




【答案】：B
27、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。




【答案】：C
28、下列计算公式中，错误的是()。
=核心负债／总负债×100％
=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％
=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％
=各项贷款余额／各项存款余额×100％
【答案】：C
29、（2020年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（　　　）。

、信誉状况和独立程度进行评估


【答案】：A
30、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（　　）。

、可疑、损失类的贷款


【答案】：C
31、监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的( )。




【答案】：C
32、 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。



，风险有可能转变为发展机会
【答案】：C
33、 风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。




【答案】：C
34、下列选项中，不属于三级流动性储备的是（　　）。




【答案】：B