2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库（完整版）.docx

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第一部分 单选题(500题)
1、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
，有95%的可能性其损失超过9500美元
，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
，有95%的可能性其损失超过1万美元
，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
【答案】：D
2、 对于超限额的处置，应由（　　）负责组织落实。




【答案】：B
3、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（　　　）。




【答案】：C
4、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过(?)。·
％；65％
％；15％
％；25％
％；25％
【答案】：C
5、新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。




【答案】：D
6、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（　　）。
、低收益的产品



【答案】：A
7、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。




【答案】：B
8、《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房 产抵押分别给予（　　　）、35%的权重。
%
%
%
%
【答案】：B
9、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。




【答案】：A
10、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（　　　）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)


C.-3. 92
D.-1. 96
【答案】：B
11、下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是( )。


，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力

【答案】：D
12、 通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。




【答案】：A
13、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（　　　）。




【答案】：A
14、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是( )。
％
％
％
％
【答案】：B
15、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。




【答案】：B
16、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。




【答案】：B
17、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。
％
％
％
％
【答案】：C
18、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（　　　）。



，对业务风险进行必要的提示
【答案】：C
19、负债流动性应当从______和______两个角度进行深入分析。()
；法人负债
；机构负债
；公司/机构负债
；公司/机构负债
【答案】：C
20、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。




【答案】：A
21、 下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（　　）。




【答案】：D
22、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。




【答案】：D
23、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。




【答案】：C
24、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。
（波动率）是随机变量方差的平方根

，标准差也相同

【答案】：C
25、市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。




【答案】：B
26、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（　　　）以及其他抵(质）押品的顺序进行。
、应收账款、商用房地产和居住用房地产
、商用房地产和居住用房地产、应收账款
、金融质押品、商用房地产和居住用房地产
、应收账款、金融质押品
【答案】：A
27、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（　　　）。
，银行资产价值下降
，银行负债价值上升
，资产的利率风险越大
，负债的利率风险越大
【答案】：B
28、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（　　　）。
%
%
%
%
【答案】：A
29、 银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。




【答案】：D
30、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（　　）。




【答案】：A
31、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（　　）。




【答案】：D
32、 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（　　）。

、阶段性战略目标和主要发展指标等


【答案】：D
33、客户评级中，违约概率的估计包括以下( )两个层面。




【答案】：A
34、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。
，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
，利率变化对银行整体价值的影响越小
，利率变动对商业银行的流动性没有影响
【答案】：D
35、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。




【答案】：B
36、久期缺口的绝对值（ ），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。




【答案】：A