授信额度计算方法.doc

授信额度的计算
客户授信额度由信用评级确定的客户信用上限、申请额度、金融资产、总资产以及公司剩余可用授信额度等因素共同确定。
根据监管部门相关规定以及公司相关要求,客户的融资融券授信额度=MIN(公司剩余可用授信额度,公司单一客户额度上限,客户申请额度,信用上限,金融资产×50%或总资产×25%)。
即客户授信额度不得超过:
1、公司剩余可用授信额度;
2、公司规定的单一客户额度上限:单一客户融资额度不得超过净资本的2%;融券额度不得超过净资本的1%;
3、客户申请额度;
4、客户信用上限;
5、客户金融资产的50%或总资产的25%。
其中,客户信用上限的确定方法如下:
1、客户信用上限=客户普通账户资产×信用系数。
2、客户普通账户资产包括现金和证券市值,其中,证券市值按客户申请日前一交易日收盘价计算,仅限于人民币计价的证券,且不包括客户账户内被冻结、流动性受限或其他原因导致的资产权利不完整的证券资产。
3、信用系数根据客户征信评级确定的信用等级确定。
附一:客户信用等级及信用系数
公司将客户信用等级分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、C、D等八个等级,并对应不同的信用系数。
客户信用评分确定后,根据信用等级对照表,确定客户的信用等级,同时确定客户信用系数。
信用等级及信用系数对照表
客户信用评分
客户信用等级
信用系数
100~95
AAA
1
94~90
AA

89~85
A

84~80
BBB

79~75
BB

74~70
B

69~60
C

60分以下
D
0
1、信用评分等于或高于85分(即被评为A级)的客户,除一般的信用评分程序外,还需由融资融券部负责人审核。
2、信用评分低于60分(即被评为D级)的客户,将被直接拒绝融资融券交易申请。
附二:客户金融资产及总资产确定方法
客户金融资产包括证券账户资产、银行存款、基金份额、期货权益、黄金及理财产品等。客户总资产包括客户的金融资产、房产及其他资产等。具体确定方法如下:
资产
资产证明材料要求
参考价值
银行存款或存单
加盖银行业务章的存单或证明
存款或存单金额总额
基金份额
加盖基金公司专用章的基金份额证明
基金净值×份额
理财产品
与商业银行、证券公司、信托公司等机构签署的相关协议或出具的资产证明文件
净值×份额、本金+收益
债券资产
加盖银行或者证券公司专用章的国债、企债、公司债、可转债等证明
面值(净值)+利息
期货权益
加盖期货公司结算专用章的交易结算单
动态权益
房产价值
评估报告、房产证
评估价值
黄金
加盖银行业务章的纸黄金或实物黄金证明
市场价格
其他资产
公司认可的资产证明材料
评估值
附三:案例解析:
1、客户普通账户资券值为100万元,信用评级为BB(),客户未提供任何资产证明材料,客户申请额度100万元。则:
客户信用上限=100*=70万
客户申请额度=100万
客户金融资产的50%或总资产的25%=100*50%=50万
以上三者取最小值,故该客户的授信额度为50万元。
2、客户普通账户资券值为100万元,信用评级为BB(信用系