第四章习题
固定利率
浮动利率
A银行
10%
6M LIBOR
B银行
%
6M LIBOR+
1.
请计算互换的固定利率K
2. 一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款,6个月期LIBOR利率与固定利率7%(半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流进行互换,6个月期LIBOR的买入卖出利率平均值为5%(连续复利)。在2个月前,%。对于支付浮动利息的一方,这一互换的当前价值是多少?对于支付固定利息的一方又是多少?
第五章习题
1. 某无股息股票的价格为19,T=3,K=20的欧式看涨期权的价格为1美元,r=4%。T=3,K=20的看跌期权的价格为多少?
2. 一个K=30,T=6M的欧式看涨期权的价格为2美元。S0=29,。R=10%,一个T=6M,K=30的欧式看跌期权价格是多少?
3. 一个无股息股票的美式看涨期权价格为4美元。S0=31,T=3M,r=8%,推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。
4. 某股票的S0=100,在接下来的1年里,预期6个月股票价格涨或跌10%。r=8%,K=100,1年期的欧式看涨期权价格为多少?
5. 某股票的S0=50,在接下来的半年里,预期3个月股票价格涨或跌5%。R=5%。K=51,6个月期的美式看跌期权价格为多少?
6. 计算以下无股息股票欧式看跌期权的价格,S=69,K=70,r=5%,σ=35%,T=6M。
第六章习题
1. ,波动率为12%。国内国外无风险利率分别为6%和8%。利用两步二叉树来对以下期权定价:
(1) 4个月
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