商业银行授信业务流程.ppt

商业银行授信业务流程及管理
李志辉
南开大学
2011年6月
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《巴塞尔新资本协议》中商业银行风险分类
1、信用风险
2、市场风险
3、操作风险
4、其它风险
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信用风险的定义
信用风险是由于债务人不能依据契约规定,按时足额偿付应付款项的一种可能性。
由于信用风险涉及本金的安全,而市场风险和流动性风险只是部分地影响一项资产或负债的价值,对于同等规模的风险暴露额来说,信用风险可能导致的损失,要比市场风险和流动性风险可能导致的损失大得多,因此,信用风险是金融风险中最主要的一种风险,是储户与银行存在的主要矛盾。
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★市场风险:
因市场价格变动而使被用于交易的资产或可交易的资产的价值发生变化而导致损失的风险。
来自于市场价格波动,包含利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。来自于市场价格波动,又称价格风险。
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★操作风险(营运风险):
实例定义:银行办理业务或内部管理出了差错,必须做出补偿或赔偿;法律文书有漏洞,被人钻了空子;内部人员监守自盗,外部人员欺诈得手;电子系统硬件软件发生故障,网络遭到黑客侵袭;通信、电力中断;地震、水灾、火灾、恐怖袭击等等
巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是:由于内部程序、人员和系统的不完备或失效,或由于外部事件,造成损失的风险。
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操作风险几乎是最主要的风险,信用风险是表现,操作风险是根源,根据统计89%的风险来自操作风险。
法人治理结构
法律环境
社保体系
收入分配
系统功能缺陷———对一把手牵制不够
人员素质
中国银行业最主要的风险:
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6 to 53
1
间接财务损失
直接财务损失
(冰山理论:间接损失是直接损失6-53倍)
如果操作风险年均直接财务损失10亿元左右,间接损失60-530亿元,如引起诉讼、声誉损失
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信用风险控制的主要方法
分散:分行业区域贷款、鸡蛋不放在一个篮子
对冲:期货、远期交易
转移:外包、保险、期权、担保
规避:△不进入或退出△选择流动资金贷款放弃固定资产贷款△选择硬通货
补偿:提高定价、增加中间业务收入、抵押
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分散对冲转移规避补偿
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授信业务的种类
授信业务种类主要有人民币短期贷款、中长期贷款,银团贷款,承兑、贴现业务,保函及其他担保业务,国内保理、综合授信业务、同业拆借及其他授信业务。
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