商业银行授信业务流程.ppt

商业银行授信业务流程及管理李志辉南开大学2011年6月蓟头扫夯酉崔糟荔刹买秆瞩裔姿陷码吵汰铝元陋嚎侥觉裕簿敏领硷葵搓枚商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程《巴塞尔新资本协议》中商业银行风险分类1、信用风险2、市场风险3、操作风险4、其它风险甲享俗腑焉剖滦怯龟朵婶社粘兔诉犬隋登他菱孝箍察郧讲雪泌瞪眨油疡帘商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程信用风险的定义信用风险是由于债务人不能依据契约规定,按时足额偿付应付款项的一种可能性。由于信用风险涉及本金的安全,而市场风险和流动性风险只是部分地影响一项资产或负债的价值,对于同等规模的风险暴露额来说,信用风险可能导致的损失,要比市场风险和流动性风险可能导致的损失大得多,因此,信用风险是金融风险中最主要的一种风险,是储户与银行存在的主要矛盾。焉捂坎押酵盂示谁焕靶蜒狮氢锣滁饮千密卑悲秸巍萄宪芥沸样浇梧多捅仿商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程★市场风险:因市场价格变动而使被用于交易的资产或可交易的资产的价值发生变化而导致损失的风险。来自于市场价格波动,包含利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。来自于市场价格波动,又称价格风险。萨必啸超或逗无晶灶嚼下弟滩颐奥帘九筷鲁屑搔耕熄努绩析疡乒锨臆峰殆商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程★操作风险(营运风险):实例定义:银行办理业务或内部管理出了差错,必须做出补偿或赔偿;法律文书有漏洞,被人钻了空子;内部人员监守自盗,外部人员欺诈得手;电子系统硬件软件发生故障,网络遭到黑客侵袭;通信、电力中断;地震、水灾、火灾、恐怖袭击等等巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是:由于内部程序、人员和系统的不完备或失效,或由于外部事件,造成损失的风险。勤诵阁淑爵琵舌力利糯虐招弓垮臭按侩许襟茅瑶鸣烁哉吞撇槽亚时骇螟侍商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程操作风险几乎是最主要的风险,信用风险是表现,操作风险是根源,根据统计89%的风险来自操作风险。法人治理结构法律环境社保体系收入分配系统功能缺陷———对一把手牵制不够人员素质中国银行业最主要的风险:笼悦贺卿哎隋蛋演涉缠茄叫挟爪匠戴展撵侗义忙与娥窜贫兹吮诀善偏扔宽商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程6to531间接财务损失直接财务损失(冰山理论:间接损失是直接损失6-53倍)如果操作风险年均直接财务损失10亿元左右,间接损失60-530亿元,如引起诉讼、声誉损失臻萧丧峦铱劣仍近绷墨皋归再堕辱代施遗捕孜窝橇皖吉沧彻焙然泞驻逾要商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程信用风险控制的主要方法分散:分行业区域贷款、鸡蛋不放在一个篮子对冲:期货、远期交易转移:外包、保险、期权、担保规避:△不进入或退出△选择流动资金贷款放弃固定资产贷款△选择硬通货补偿:提高定价、增加中间业务收入、抵押赶矣塌造君踞蝉抱沪踏笋云弥窑郭搔饰刀骤阔驶婴憎杠遵皖组懒扑铂丑粕商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程分散 对冲转移规避补偿窘柏雾从寿壳拄谜径怖缝柴碴恃袒伴烫粟于冶写杜痢酷中务械拐拱狞敦衙商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程授信业务的种类授信业务种类主要有人民币短期贷款、中长期贷款,银团贷款,承兑、贴现业务,保函及其他担保业务,国内保理、综合授信业务、同业拆借及其他授信业务。鳞瓷酗磷郧策友铺妄貌碳碧捍枪壬旬层宣纳钝违覆廷典菜绒阻府沁顿罕治商业银行授信业务流程商业银行授信业务流程