主要流动性风险监测指标.doc

主要流动性风险监测指标
(一)流动性比例
流动性风险指标是指银行一个月内到期的流动性资产和流动性负债的比例。流动性比例要求不低于25%。
流动性比例=一个月内到期流动性资产余额/一个月内到期的流动性负债余额×100%
其中:流动性资产包括:现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、国内外二级市场上可随时变现的证券投资和其他一个月内到期的可变现资产。
流动性负债包括:活期存款、一个月内到期的定期存款、一个月内到期的应付利息和各项应付款、一个月内到期的中央银行借款和其他一个月内到期负债。
(二)流动性覆盖率
流动性覆盖率是指银行优质流动性资产储备除以未来30日的资金净流出量。流动性覆盖率要求不低于100%。
流动性覆盖率=流动性资产/未来30日内资金净流出×100%
其中:流动性资产=∑各类流动性资产金额×折算率
未来30日内净现金流出=现金流出量-min(现金流入量,现金流出量的75%)。
(三)净稳定资金比例
净稳定资金比例是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比。净稳定资金比例要求不低于100%。
净稳定资金比例=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金×100%
其中:可用稳定资金=∑各类权益和负债×相应的稳定资金比例系数
所需的稳定资金=各类资产和表外风险暴露×相应的所需稳定资金系数。
(四)流动性缺口率
流动性缺口率是指银行90天内到期的资产负债间缺口与同期到期的资产余额之比。流动性缺口率要求不低于-10%。
流动性缺口率=90天内到期的期限缺口/90天内到期表内资产和表外收入×100%
其中:90天内到期期限缺口为90天内到期的表内资产和表外收入减去90天内到期的表内负债和表外支出。
(五)核心负债依存度
核心负债依存度是指银行的核心负债与负债总额的比率。核心负债依存度要求不低于60%。
核心负债依存度=核心负债/总负债×100%。
其中:核心负债包括剩余期限在3个月以上的定期存款和发行债券加上过去12个月活期存款的最低值。
(六)存贷款比例
存贷款比例是指银行各项贷款余额与各项存款余额之间的比例。存贷款比例要求不高于75%。
存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额×100%
(七)人民币超额备付金率
人民币超额备付金率是指银行为适应资金营运的需要,用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。
超额备付金率=(在人民银行超额准备金存款+库存现金) /人民币各项存款期末余额×100%
超额准备金存款是指在人民银行准备金存款中高于法定存款准备金的部分。
库存现金是指现金或现金业务收支活动中的结余款,不含内部各部门周转使用的备付金。
三级流动性突发事件分级
  (一)Ⅰ级流动性事件
Ⅰ级流动性事件指在系统内发生的,造成一个以上旗县级法人机构(不含)无法以合理成本满足对外支付和业务发展流动性需求的事件。主要包括:
1、因市场大幅震荡、流动性枯竭,或发生区域性挤兑事件、金融风险波及农村信用社,或节假日前后的资金支付高峰等原因,造成日间可用头寸不足,无法依靠自身和同业融资满足所有的支付需求,并且造成人民银行超额准备金账户日终出现透支,短期内未能有效控