投资项目风险分析理论模型及软件系统实现（可复制毕业论文）.pdf

华北电力大学硕士学位论文
摘要
本文重点阐述了投资项目风险的解析模型和计算机模拟模型。在风险分析的解
析模型中,本文结合项目目标或损益的函数表达式,得出目标的期望和方差的
特征表达式,准确描绘项目目标随风险元变化而变化的规律,确定项目目标的分布
中心、大概范围等信息,为项目决策提供了可靠依据。
在风险分析的计算机模拟模型中,本文构建了风险分析子系统。其中,随机数
发生器可以根据给定的参数值,随机生成满足条件的随机数。针对多个方案的综合
测评,本系统建立了模糊综合评判法,已经在实际项目中得到了应用。在法中,
本系统编制了净现值模拟、内部收益率模拟、动态投资回收期模拟等,并通过实例
证明了本模拟方法的科学性、可靠性和可操作性。
关键词投资风险,风险分析解析模型,模糊综合评判法,计算机模拟,蒙特卡罗
模拟法法





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华北电力大学硕士学位论文
摘要
本文重点阐述了投资项目风险的解析模型和计算机模拟模型。在风险分析的解
析模型中,本文结合项目目标或损益的函数表达式,得出目标的期望和方差的
特征表达式,准确描绘项目目标随风险元变化而变化的规律,确定项目目标的分布
中心、大概范围等信息,为项目决策提供了可靠依据。
在风险分析的计算机模拟模型中,本文构建了风险分析子系统。其中,随机数
发生器可以根据给定的参数值,随机生成满足条件的随机数。针对多个方案的综合
测评,本系统建立了模糊综合评判法,已经在实际项目中得到了应用。在法中,
本系统编制了净现值模拟、内部收益率模拟、动态投资回收期模拟等,并通过实例
证明了本模拟方法的科学性、可靠性和可操作性。
关键词投资风险,风险分析解析模型,模糊综合评判法,计算机模拟,蒙特卡罗
模拟法法





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本人郑重声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取
得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任
何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均
己在文中以明确方式标明。
特此申明。
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关于学位论文使用授权的说明
本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定。即①学校有权保管、并向有关
部门送交学位论文的原件与复印件。②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学
位论文③学校可允许学位论文被查阅或借阅④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学
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密的学位论文在解密后遵守此规定
作者签名如导师签名渗
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华北电力大学硕士学位论文
第一章风险的定义及风险研究的现状和发展趋势
研究背景及意义
风险的定义
风险是一个外来语,首先来源于法文的,在世纪中叶被引入到英文,
拼写为。最早在保险交易中被引用。
年,美国的威雷特对风险作了第一次定义,指出“风险是关于不愿发生的
事件发生的不确定性之客观体现”。将风险定义为在一定的环境下,损伤、
毁坏、损失发生的可能性。给出了项目风险的二维定义风险发生的可能
性和风险发生的后果,指出在风险因素排序时只用二者的乘积作为依据是错误的,
应同时考虑可能性和后果。我国学者姜青舫和陈方正在其著作《风险度量原理》一
书中,对风险的度量问题进行了深入的研究,给出的风险定义为在以特定利益为
目标的行为过程中,若存在与初衷利益相悖的可能损失即潜在损失,则由该潜在损
失所引致的对行动主体造成危害的事态,便称作该项行动所面对的风险,简称该项
行动风险。此定义中主要涉及五个要素行动、行动主体、利益、可能损失和危害
性。此外,国内还有其他风险定义,如卢有杰在《项目风险管理》中定义风险就
是活动或事件消极的、人们不希望的后果发生的潜在可能性黄华明在《风险与保
险》中定义风险就是在特定的客观条件下,在特定的期间内,某种损失发生的可能
性。
从以上风险定义不难看出,风险与不确定性有着密切的关系。严格来说,风险
和不确定性是有区别的。美国教授认为风险是可测定的不确定性,而不可
测定的不确定性才是真正意义上的不确定性。风险是指事前可以知道所有可能的后
果,以及每种后果的概率。不确定性是指事前不知道所有可能后果,或者虽知道可
能后果但不知道它们出现的概率。
但是,在面对实际问题时,两者之间的区别很难