第十三章蒙特卡罗模拟决策法
1、方法简介
蒙特卡罗(Monte Carlo)是摩纳哥的一个世界著名赌城,但在统计学中,“蒙特卡罗”已演变成数字模拟试验的专用术语。蒙特卡罗模拟方法的实质是利用服从某种分布的随机数来模拟现实系统中可能出现的随机现象。
蒙特卡罗模拟决策有三个主要步骤:
(1)确定研究对象的状态概率分布
(2)数字模拟
(3)统计和决策
2、应用举例
某厂需要决定是否生产一种外销产品。生产这种产品除物耗、人工成本外,,而产品能实现多少利润主要受售价、成本、订货量这三个不确定因素的影响。经调查分析和广泛征求有关专家的意见后,初步估计售价、成本与订货量可能出现值及其发生概率如表所示。
售价(元)
发生概率
单位成本(元)
发生概率
订货量(万件)
发生概率
6
7
8
发生概率
(售价)
对应区间
发生概率
(单位成本)
对应区间
发生概率
(订货量)
对应区间
0~19
0~19
0~29
20~59
20~59
30~89
60~99
60~99
90~99
利润(万元)=(售价-成本)(元)×订货量(万件) - (万元)
样本号
随机数
售价
随机数
成本
随机数
订货量
利润
1
70
8
77
83
2
67
8
01
07
7
13
3
45
7
08
29
7
6
4
45
7
71
09
7
-1
5
12
6
81
70
-
6
37
7
31
6
93
8
7
23
7
71
78
-
8
66
8
18
60
14.
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