台湾期货交易所股份有限公司台湾证券交易所股价指数....doc

附件1臺灣期貨交易所「股票期貨契約」保證金計收方式一、股票期貨契約保證金計收方式(一)保證金股票期貨契約保證金=期貨契約價格×契約乘數×風險價格係數前揭契約乘數,未經本契約交易規則所定之契約調整者為2,000,經契約調整者為調整後之標的證券股數。(二)風險價格係數前揭風險價格係數(%)係依各標的證券區分,訂定為2級距,分別如下:%%%%%%股票期貨之標的證券風險價格係數有高於12%者,依各標的證券之風險價格係數,分別往上取其最接近之百分比整數值,訂定為該標的股票期貨之結算保證金適用比例。維持及原始保證金適用比例以結算保證金適用比例為基準,按本公司訂定之成數加成計算之。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。(三)保證金收取標準依前揭保證金計算方式及適用比例,股票期貨契約之結算保證金、維持保證金及原始保證金以元為整數,元以下部分四捨五入至元。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。(四)保證金調整方式本公司每季定期、機動或配合評選新標的證券時,評估各標的證券之風險價格係數,並依各股票期貨所屬級距及其保證金適用比例,公告各股票期貨契約調整後結算保證金、維持保證金及原始保證金之適用比例,並於次一營業日收盤後開始適用。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。二、股票期貨契約各種組合部位之保證金收取方式(一)期貨跨月價差組合部位部位組合保證金計收方式備註買一口股票期貨,賣一口股票期貨收取一口股票期貨保證金(較高者)適用同一標的證券於不同到期月份之組合。配合期貨契約價差委託機制之建立,單一部位即時於盤中由系統自動辦理保證金最佳化計收作業。保證金最佳化之計收邏輯:優先選取減收保證金較高之部位組合依商品英文字母排序。商品月份由近至遠。(二)期貨與選擇權策略部位部位組合保證金計收方式備註買進一口股票期貨,賣出一口股票選擇權買權收取一口期貨保證金+。。賣出一口股票期貨,賣出一口股票選擇權賣權收取一口期貨保證金+。。臺灣期貨交易所「股票選擇權契約」保證金適用比例(a%及b%)附件2配合本公司股票期貨契約上市,本公司股票選擇權保證金收取標準之適用比例(a%及b%),調整為依各標的證券區分,訂定為2級距,分別如下:酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾钟費怜齪删费龙觯諞餛鸬挣紐攄线幀鲑泽谶绗狞谖釅優